Потенциально проблемные кредиты крупнейших банков достигли 2 трлн рублей

Такую оценку Fitch опубликовало в своем исследовании: из более чем 4 трлн руб. потенциально проблемных активов половина сосредоточена на балансах 20 крупнейших банков, на которые приходится 70–80% активов всего сектора. Речь идет о 2 трлн руб. обесцененных кредитов, по которым банки не создали резервы.

Такой вывод агентство сделало на основе анализа отчетности банков по новому стандарту – МСФО 9, на который банки перешли с этого года. В нем есть категория «кредиты третьей стадии», куда входят обесцененные кредиты, что гораздо лучше отражает проблемы, чем использовавшийся до этого показатель NPL (кредиты, просроченные на 90 дней и более), объясняет аналитик Fitch Александр Данилов.

Принципиальное изменение раскрытия информации о качестве кредитов при переходе на МСФО 9 состоит в том, что к проблемным относятся не только те кредиты, по которым уже есть факты обесценения и неплатежи, но и те, по которым могут быть потери в будущем, говорит аналитик S&P Сергей Вороненко. Под это определение попадают реструктурированные кредиты, добавляет он. Раньше у банков было больше простора для финансового инжиниринга, напоминает Вороненко: например, они могли не признавать кредит проблемным, если заемщик платит проценты, хотя его финансовое положение сильно ухудшилось и возврат тела долга в реальности под вопросом.

Кредиты третьей стадии, по данным Fitch, покрыты резервами в среднем на 66% (медианное значение), самый низкий показатель – у Альфа-банка: около 30%. Данилов объясняет это тем, что большинство кредитов банка обеспечено залогами.

Отнесение кредитов к третьей стадии не означает, что по ним будут обязательные 100%-ные потери, указывает Вороненко, такие кредиты могут быть обеспечены ликвидным залогом. Больших темпов роста плохих кредитов сейчас нет, скорее речь идет о новом отражении старых проблемных долгов, говорит он: «Скорее всего это давние истории, которые тянутся с 2014–2015 гг., если не раньше. Появление новых крупных кредитных рисков в корпоративном кредитовании носит точечный характер (если не учитывать возможные внешние ограничения, как, например, было с UC Rusal), в розничном – ситуация несколько иная».

Кредитование населения растет быстрыми темпами, есть первые признаки перегрева рынка, считает Fitch. Один из них заключается в том, что рост розничных кредитов (15% по аннуализированным данным за первое полугодие) намного превышает рост номинальных доходов. Ипотека же растет еще быстрее – более 20% – и здесь беспокоит то, что почти половина ипотечных кредитов в первом полугодии было выдано с первоначальным взносом менее 20%, указывает Fitch.

Банки постепенно признают плохие кредиты и в российской отчетности, на основе которой рассчитываются обязательные нормативы, отмечает аналитик Fitch Антон Лопатин. Если в 2015 г. доля неработающих кредитов, которую банки отражали в российской отчетности, была лишь 8%, то по итогам II квартала этого года она выросла до 11%, следует из презентации Fitch. Эти ссуды банки зарезервировали на 90%, говорит Лопатин, и это довольно комфортный уровень.

Ситуация улучшается, считает директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По ее данным, с начала 2017 г. по август этого года доля кредитов IV–V категорий, т. е. проблемных и безнадежных, снизилась с 8,9 до 8% (исключая банки на санации).

К другим потенциальным проблемам сектора Fitch относит кредиты ВЭБа на 700 млрд руб. Сюда входят незарезервированные и обесцененные кредиты плюс те, по которым банк получил гарантию от Минфина. Также есть отрицательный капитал банка плохих долгов, созданного на базе «Рост банка», «Траста» и АвтоВАЗбанка, продолжает Данилов. ЦБ не планирует его докапитализировать, но регулятор – основной кредитор этого бизнеса (примерно на 1,3 трлн руб. на 1 августа. – «Ведомости») и для него это проблема, говорит он.

Кроме того, еще 700 млрд руб., возможно, придется потратить на дорасчистку банковского сектора, прогнозирует Fitch. Потенциально проблемы довольно большие и все это скорее всего ляжет на плечи государства, заключает Данилов.-