Новые требования ЦБ едва не стоили банкам сотни миллиардов рублей
Банкам удалось убедить регулятора повременить с нововведениями и не менять расчет капитала
ЦБ передумал вводить требование, согласно которому банки должны вычитать из своего капитала всю сумму вложений в финансовые компании.
Сейчас банки должны вычитать только вложения в капитал финансовых организаций, которые превышают 10% собственных средств самих банков, рассказывал в интервью «Интерфаксу» зампред ЦБ Василий Поздышев. Это допущение исходит из международного банковского регулирования и принято потому, что акции международных банков и страховых компаний торгуются на биржах и являются ликвидными финансовыми вложениями, объяснял Поздышев. Но льгота, по его словам , приводит к тому, что банки, у которых значительный капитал, в эти 10% могут укладывать большие вложения в финансовые компании. В результате общий эффект «задвоения» капитала в банковском секторе может быть значительным.
ЦБ предлагал отменить эту льготу и подготовил проект документа, который изменяет порядок расчета капитала. Но после обсуждения с банками регулятор отказался от этой идеи. Возможно, в дальнейшем регулятор обсудит поэтапное введение требования, говорится в материалах ЦБ.
Чего избежали банки
Предлагаемый подход приведет к снижению капитала группы ВТБ и одноименного банка более чем на 100 млрд руб. и несоблюдению надбавок к нормативам достаточности капитала, говорится в комментарии ВТБ, который приводится в сводной таблице замечаний к проекту (документ опубликован на сайте ЦБ). У ВТБ много вложений в финансовые компании, перечисляется там же: это российские дочерние банки (БМ-банк, «Почта банк»), а также зарубежные (в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Казахстане, Украине и т. д.), кроме этого у ВТБ есть и другие финансовые компании («ВТБ лизинг», «ВТБ факторинг», «ВТБ страхование», «ВТБ специальный депозитарий» и т. д.). Изменение расчета капитала ставит под угрозу стратегию ВТБ, говорится в комментарии банка. У ВТБ также действуют международные кредитные соглашения, по которым банк обязан соблюдать обязательные нормативы, в противном случае контрагенты смогут досрочно истребовать деньги.
Базовый капитал Газпромбанка в случае принятия проекта снизится на 8 млрд руб., сказано в материалах ЦБ. Эти 8 млрд руб. соответствуют вложениям в зависимые банки Белгазпромбанк и «Еврофинанс Моснарбанк», а также инвестициям в SWIFT, спецдепозитарий «Инфинитум», Мосбиржу и торговым позициям в акциях Сбербанка. Снижение капитала затруднило бы выполнение Газпромбанком нормативов с учетом надбавок, следует из его комментария. Все это создает стимул для банка перевести часть активов на балансы других участников группы, что уменьшит прозрачность его отчетности, которая является основной для надзорного блока Банка России, предупредил Газпромбанк. Банк также находится «в активном диалоге» с руководством ЦБ по теме концентрации риска на группу «Газпром», а новация «значительно снизит эффективность обсуждаемых мер». Каких именно мер – в документе не уточняется.
Изменение предполагает более консервативную оценку капитала по сравнению с рекомендациями Базельского комитета и приведет к снижению темпов роста кредитования экономики, следует из замечания Сбербанка к проекту. Нововведение снизит достаточность капитала Сбербанка на 0,8–0,92 процентного пункта (п. п.), а в целом по системе – на 0,36–0,38 п. п.
«Открытие»
Достаточность капитала «Открытия» снизится на 2 п. п., что может сдержать планируемый рост кредитного портфеля на 230 млрд руб., предупредил банк. Единовременный вычет части капитала создает и риски нарушения ряда нормативов, указал он.
Против отмены льгот высказались также Альфа-банк, «Зенит», «Санкт-Петербург» и др. Решить проблему «задвоения капитала» и регуляторного арбитража можно довольно просто – за счет расчета нормативов на консолидированной основе, указывает аналитик Fitch Александр Данилов.