ЦБ введет новый обязательный норматив для банков
В нем будет учитываться в том числе кредитный риск по операциям с деривативами
ЦБ собирается обязать банки рассчитывать норматив финансового рычага Н1.4, следует из проекта указания, опубликованного для публичного обсуждения на сайте регулятора. Этот норматив — одно из требований «Базеля III», сказано в пояснительной записке к проекту.
Требование рассчитывать этот норматив будет распространяться только на банки с базовой лицензией. Планируемая дата вступления в силу изменений — 1 января 2018 г. Минимально допустимое значение норматива — 3%.
Новый обязательный норматив будет рассчитываться в виде отношения величины основного капитала банка к сумме активов на его балансе, кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера, кредитного риска по операциям с деривативами, а также кредитного риска по сделкам, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, переданными без прекращения признания.
На Западе идея введения подобного норматива возникла после кризиса 2007-2008 гг., когда многие банки посыпались из-за того, что раздували активы за счет активов, которые обладали высокими рейтингами, а потом резко обесценились, говорит аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков: «Поэтому такая инициатива ЦБ выглядит весьма благоразумно». Правда, непонятно, почему норматив будет применяться только к банкам с базовой лицензией, ведь повышенные риски влекут и ситуации, когда таким образом разрастаются крупные банки, рассуждает он. «Например, наличие норматива финансового рычага могло предотвратить концентрацию у банка «ФК Открытие» большей части выпуска «Россия-30» и последующие манипуляции с его котировками», - уверен Волков.
Всего существует девять обязательных банковских нормативов, основные из которых — норматив достаточности капитала Н1 и нормативы ликвидности Н2, Н3 и Н4. Обязательные нормативы ЦБ в августе нарушили 15 банков.
Базельские рекомендации предусматривают, что банки сокращают риски операций с деривативами. Также с 2018 г., выполняя предписания «Базеля III», ЦБ намерен ввести обязательное маржирование деривативов, клиринг по которым не осуществляет центральный контрагент (ЦК) — прежде всего оно будет касаться крупных банков. Тем более что еще в 2014 г. регулятор открыто признал, что сделки с деривативами, особенно внебиржевые, несут в себе существенные риски. Крупнейшие российские корпорации потеряли тогда на деривативах не менее 290 млрд руб. Самые крупные убытки понесли «Роснефть» (122 млрд руб.) и «Транснефть» (62,6 млрд руб. – по барьерному опциону и 13,8 млрд руб. – по процентному свопу).