ЦБ поможет банкам выполнить самый трудный норматив
Регулятор открывает системно значимым банкам безотзывные кредитные линии
Центробанк одобрил ряду системно значимых банков кредитные линии на сумму около 600 млрд руб. для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (LCR, см. врез), сообщила в интервью Reuters председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Мы готовы будем рассмотреть вопрос о предоставлении [таких] кредитных линий и другим банкам, если они к нам обратятся», – добавила она.
Норматив краткосрочной ликвидности вступил в силу с этого года. Пока соблюдать его должны банки, входящие в список системно значимых, – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Юникредит банк», Альфа-банк, «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк и их «дочки» с капиталом от 25 млрд руб. Сейчас минимальное значение норматива – 70%, но к 2019 г. оно достигнет 100%: планка будет подниматься на 10 процентных пунктов ежегодно.
Регулятор несколько раз откладывал введение норматива, который зампред ЦБ Василий Поздышев называл «наиболее трудным для банков элементом регулирования». Он должен был начать применяться с 2015 г., но срок переносился из-за трудностей доступа банков к долгосрочным ресурсам, указывал ЦБ.
Еще раз откладывать норматив ЦБ не стал, хотя, как следует из его сообщения от 29 декабря, банкам не хватало высоколиквидных активов для его соблюдения. ЦБ предложил выход: он предоставит банкам безотзывные кредитные линии, которые те смогут включать в расчет норматива. Они открываются на год (с возможностью пролонгации еще на год), в течение которого ЦБ не может изменить условия договора или расторгнуть его. Чтобы открыть эти линии, достаточно заключить договор с ЦБ.
Трудный элемент
LCR – отношение высоколиквидных активов (которые можно быстро обратить в деньги с погашением в течение 30 дней либо которые можно продать с минимальным дисконтом) к чистому ожидаемому оттоку денежных средств в течение 30 дней. К таким активам относятся средства в кассе и на корсчетах, депозиты и резервы в ЦБ, долговые бумаги России и развитых стран, а также ценные бумаги (с дисконтом 15%) компаний с рейтингом инвестиционного уровня.
Это сделали Промсвязьбанк и «Юникредит банк», следует из ответов их представителей (размер линий они не сообщили). Финансовый директор Промсвязьбанка Владимир Мамакин называет эту линию «страховочным» инструментом: «Мы не прогнозируем негативных событий, с которыми не сможем справиться самостоятельно, поэтому пользоваться этими деньгами не планируем. Но «план Б» – это всегда хорошо».
Наличие такого «плана Б» стоит недорого – 0,15% от лимита, но вот пользоваться им – удовольствие не из дешевых: по этим линиям ЦБ предоставляет кредиты на срок до 90 дней по ставке на 1,75% п. п. выше ключевой, сейчас это 12,75% годовых. Вряд ли хоть один банк будет привлекать такие деньги, разве что в случае крайней необходимости, заключает менеджер системно значимого банка.
Банки группы ВТБ, Альфа-банк и принадлежащий ему «Балтийский», «ФК Открытие», Райффайзенбанк и Росбанк (и дочерний «Дельтакредит») не подавали заявок в ЦБ, сообщили их представители. ВТБ и Райффайзенбанк пока не решили, обращаться ли в ЦБ за кредитными линиями, уточнили их представители. Степень волатильности нового норматива в зависимости от изменения структуры баланса в различных рыночных условиях еще предстоит изучить, говорит представитель Сбербанка, но сейчас банк не нуждается в инструменте безотзывной кредитной линии ЦБ.
Получается, что около 600 млрд руб. могли быть одобрены для Промсвязьбанка, «Юникредит банка», Газпромбанка и РСХБ. Их представители на вопросы «Ведомостей» не ответили. На Промсвязьбанк, по словам человека, близкого к банку, приходится не более 10% из 600 млрд руб.
Впервые банки опубликуют значения норматива по итогам I квартала. У банков, даже крупных, сейчас недостаток высоколиквидных активов, а также необходимых пассивов – средней и большой срочности, говорит госбанкир. У некоторых крупных банков пропорция обязательств и ликвидных активов такая, что соблюдать норматив бывает непросто – в его расчет входят еще и оттоки средств, говорит старший директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Кирилл Лукашук, с учетом средств населения (которые включаются в расчет вне зависимости от срока до погашения) и коэффициента оттока их влияние на показатель получается значительным, хотя и маловероятно, что эти риски реализуются в полном объеме.
«Смысл этого инструмента – повышение стабильности и надежности банковской системы, этими линиями не пользуются в нормальной деятельности, так как средства предлагаются достаточно дорогие, но в случае развития шоковых сценариев крупнейшие банки могут быть уверены в возможности привлечения ликвидности», – резюмирует Мамакин. Кредитная линия предполагает наличие резерва, который будет использован в случае потенциального осложнения ситуации на рынке, данная опция теоретически может быть рассмотрена как одна из потенциальных мер для соблюдения норматива LСR, передал через пресс-службу предправления «Юникредит банка» Михаил Алексеев.