Мгновенная ликвидность подождет полгода

В июле руководитель департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями ЦБ Михаил Ковригин заявлял, что регулятор проводит мониторинг и банки сообщают информацию о своих ликвидных активах, а «анализ этой информации будет влиять на окончательное решение» (цитата по «Интерфаксу»). Банки неоднократно просили ЦБ пересмотреть сроки введения нормативов в связи с трудностями перехода на «Базель III» в нынешних условиях, напоминает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.

Центробанк учел «трудности доступа российских банков к долгосрочным ресурсам» и перенес предполагаемый срок введения норматива краткосрочной ликвидности по «Базелю III» (LCR - liquidity coverage ratio) с 1 января на 1 июля 2015 г., следует из данных регулятора. По его мнению, это позволит банковской системе лучше подготовиться к соблюдению норматива.

На какие банки будет распространяться действие этой нормы, ЦБ пока не определил, однако указал, что на первом этапе ей должны будут соответствовать крупнейшие банки, устойчивость которых имеет системное значение. Сейчас все банки рассчитывают по «Базелю III» нормативы достаточности капитала.

LCR - это отношение высоколиквидных активов к чистому оттоку денежных средств. Безопасность системы зависит от стабильности пассивов, объясняет гендиректор «Эксперт РА» Павел Самиев: «Чтобы оценить устойчивость банка, мы, например, считаем максимальную величину оттока средств физических и юридических лиц из банка за несколько месяцев и вычитаем эту величину из ликвидных активов». Эта методика позволяет оценить ликвидность не «в моменте», а уровень «стрессовой ликвидности», указывает он.

Такой формальный норматив, скорее всего, не смогли бы выполнить многие банки, за исключением тех, у кого большой запас средств на корсчете и вложения в госбумаги, полагает член правления Газпромбанка Екатерина Трофимова. ЦБ достаточно формально подошел к расчету норматива, указывает она: фактически был переведен текст «Базеля» без адаптации к российской специфике. Более того, там, где «Базель» допускает «тонкую настройку» за счет варьирования весовых коэффициентов, ЦБ эту возможность не использовал, взяв значения коэффициентов по умолчанию.

Перенос сроков оправдан, считает Клапко: чтобы соответствовать нормативу, банки должны за короткий срок за счет внешних источников сбалансировать структуру активов и пассивов, а выбор источников фондирования сейчас гораздо меньше, чем был, например, год назад. «Мы бы выполнили норматив уже сейчас, но пришлось бы трансформировать баланс неоптимальным способом, - рассказывает Трофимова. - Нам пришлось бы выбрать все возможности привлечения [средств] в ЦБ и разместить их обратно в ЦБ на корсчет».

До июля банки смогут лучше подготовиться, а ситуация на рынке капитала, возможно, улучшится, добавляет Клапко. Времени на подготовку будет достаточно, если ЦБ уточнит некоторые аспекты методологии расчета норматива, считает замруководителя дирекции по управлению рисками Райффайзенбанка Владимир Варивончик: учета средств на корсчетах в ЦБ и величины обязательных резервов в Банке России, неттинга по валютным деривативам. Он напоминает, что сейчас готовятся проекты документов, регламентирующие порядок открытия безотзывных кредитных линий ЦБ, которые могут включаться в состав высоколиквидных активов. Возможность подготовиться зависит от ЦБ и его готовности адаптировать правила расчета, соглашается Трофимова. Райффайзенбанк, по словам Варивончика, уже соответствует новым стандартам.

ВТБ также соответствует всем нормативам «Базеля III», но считает, что «переходить на новую систему стандартов нужно постепенно», рассказал представитель банка.

В целом система могла бы уже сейчас соответствовать показателю LCR, большинству это по силам, считает Самиев, но ситуация в банковском секторе довольно сложная и даже некоторые крупные банки могут не справиться с новыми требованиями.