«Сбер» и ВТБ лидируют по росту проблемной задолженности заемщиков

Лидерами по абсолютному приросту задолженности по кредитам стадии 3 (обесцененные кредиты, в частности ссуды с просрочкой более 90 дней) за январь – сентябрь 2020 г. стали Сбербанк (74 млрд руб.) и ВТБ (189 млрд руб.). Такие данные опубликовало рейтинговое агентство НКР, проанализировав статистику по проблемным кредитам российских банков за 9 месяцев 2020 г.

В «Сбере» рост таких плохих кредитов практически целиком связан с розницей (+73 млрд руб.). У ВТБ, напротив, основной вклад в увеличение такого долга внес бизнес (+127 млрд руб.), физические лица добавили вдвое меньше (+61 млрд руб.). Портфель обесцененных кредитов покрыт резервами на 69% у «Сбера» и на 52% у ВТБ.

Похожая ситуация отмечается и с абсолютным приростом кредитов стадии 2 (необесцененные, но с существенным увеличением кредитного риска, в частности из-за реструктуризации в связи с COVID-19). За 9 месяцев прошлого года такая задолженность клиентов «Сбера» увеличилась на 571 млрд руб., ВТБ – на 419 млрд руб., отмечается в исследовании. При этом общий объем кредитов стадии 2 в крупнейших банках вырос за тот же период на 44%, или 1,5 трлн руб.; 1,2 трлн руб. из них пришлось на корпоративные кредиты.

Рост абсолютных показателей выглядит впечатляюще, но на деле это в основном обусловлено большими объемами кредитования в ведущих банках страны. А что касается доли проблемных кредитов, то ситуация и вовсе не выглядит драматично. По данным «Атона», в «Сбере»на конец III квартала 2020 г. качество активов даже улучшилось – доля неработающих кредитов (стадия 2) снизилась на 3 п. п. квартал к кварталу до 4,7%, а доля кредитов стадии 3 упала до 6,8% против 7,3% кварталом ранее. В ВТБ, по данным «Атона», стоимость риска по займам физлицам в III квартале 2020 г. вернулась на нормальный уровень (2,1%), хотя доля проблемных кредитов юрлицам несколько увеличилась из-за второй волны пандемии.

«Доля проблемных займов второй стадии возросла до 5,7% против 5,1% в предыдущем квартале, а займов третьей стадии – до 8,8% против 8,2% во II квартале», – отметили авторы отчета Михаил Ганелин и Ксения Богданова. Наибольший рост доли проблемных кредитов зафиксирован у «Тинькофф банка» и «Хоум кредит финанса» (ХКФ) – оба прибавили по 2,2 п. п. Динамика проблемных займов во многом определялась ухудшением качества кредитов малому и среднему бизнесу, указывают аналитики НКР.

Их оценки совпадают с прогнозами других экспертов и пока не внушают больших опасений. Так, Банк России ожидает, что только 20–30% банковских кредитов, реструктурированных в результате пандемии, станут проблемными, что потребует дополнительных расходов на покрытие кредитных убытков в размере около 2% кредитного портфеля банков в этом году.

«В начале пандемии мы подсчитали, что увеличение проблемных кредитов из-за коронавирусного кризиса приведет к кредитным потерям примерно в 5,6% кредитного портфеля российских банков в период 2020–2021 гг., – отмечает вице-президент – старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова. – Однако, основываясь на данных ЦБ, мы оцениваем, что кредитные потери сектора составили 2,4% от среднего валового объема кредитов в 2020 г. С учетом того что Банк России намерен поэтапно отказаться от мер сдерживания в этом году, по нашим оценкам, прибыли банков будет достаточно, чтобы компенсировать тот уровень кредитных потерь, который прогнозирует регулятор».

По оценкам S&P, объем обесцененных кредитов в 2020–2021 гг. может увеличиться до 10–13% против 8% в конце 2019 г. В отчете о качестве активов российских банков S&P предполагает, что расходы российских банков на формирование резервов до конца 2021 г. смогут достичь 1,5–2% среднего объема их кредитных портфелей.