Twitter – лучший друг трейдера, брокера и фонд-менеджера
Прогноз движения котировок можно получить проанализировав господствующие настроения в режиме онлайн
Как говаривал Гордон Гекко, герой фильма «Уолл-стрит», "информация - самый ценный из всех известных мне товаров". Современные последователи Гекко – брокеры и трейдеры с Уолл-стрит – активно используют информационные технологии. Последняя мода - отслеживать настроения рынка по сообщениям в социальных сетях и загружать полученные данные в системы автоматической торговли для обработки с помощью алгоритмов.
Последнее слово финансовой науки? Не совсем. Игроки на рынке всегда пытались проанализировать настроения инвесторов. Разница в том, что сегодня разговоры ведутся в режиме онлайн и господствующие в обществе настроения можно собрать и проанализировать с помощью инструментов, которые в итоге выдадут прогноз движения котировок.
В социальных сетях (том же Twitter) объем такой информации вырос в разы. Увеличилась и частота обновления данных. Программа StockTwits позволяет следить за движением котировок и тенденциями, а также читать сообщения инвесторов и трейдеров, наблюдая за их продвижениями на фондовом рынке в режиме реального времени. Программой пользуются более 200 000 человек (официально зарегистрировавшихся). Разработчики привлекли уже $8,6 млн. Недавно они запустили версию для инвесторов с целью привлечь специалистов из 500 крупнейших компаний, попавших в список журнала Fortune.
Анализ соцсетей пригодится не только специалистам sell-side (брокерам и трейдерам), но и аналитикам buy-side («со стороны покупателя»), например управляющим активами. С помощью новых платформ они могут превзойти брокеров, пользующихся традиционными системами обработки данных. Зачем управляющему фондом тратить время и деньги на то, чтобы получить рекомендации брокера, когда он может купить нужные инструменты и анализировать информацию самостоятельно? Когда рынок сильно фрагментирован, а волатильность высока, алгоритмы помогут найти более выгодное предложение или получить большую маржу.
Как всегда бывает с новыми технологиями, продукт нуждается в доработке. Хедж-фонд Derwent Capital, сделавший ставку исключительно на анализ настроений в соцсетях, несколько опередил свое время. Наибольшего успеха добиваются те игроки, кто использует несколько инструментов.
Автор - старший консультант по финансовым сервисам в IT-компании Colt.
Перевела Анна Разинцева