Российские банки снижают потери

Средний уровень потерь российских банков от операционного риска по итогам 2023 г. оценивается в 0,45% их дохода. В 2022 г. показатель был на уровне 0,71%. Такие данные содержатся в отчете Т1 Иннотех по результатам анализа банковских данных в системе ОРИКС (аналитическая платформа для управления операционным риском). Как показало исследование, положительную динамику обеспечило в первую очередь восстановление доходов финансовых организаций в сравнении с 2022 г., тогда как сам объем годовых чистых потерь банков остался на прежнем уровне.

Прямые потери чаще всего связаны с ошибками в осуществлении операций, с внешним мошенничеством и сбоями систем и оборудования. При этом средний чек потерь от умышленных действий третьих лиц или сбоев систем ниже, чем при ошибках сотрудников в их ежедневной работе, показывает исследование Т1 Иннотех.

Траектория снижения уровня риска

Уровень потерь – один из главных индикаторов эффективности системы управления операционным риском. Впрочем, как подчеркивается в исследовании, единой методологии по его расчету нет. Банки с высоким значением потерь могут использовать более консервативную формулу, учитывая, к примеру, строгие критерии регистрации мошенничества в розничном кредитовании. И, наоборот, низкое значение показателя не всегда свидетельствует об идеальном риск-менеджменте: аномальные отклонения могут быть сигналом, что методология сбора данных о потерях некорректна.

Для выявления несоответствий и повышения качества управленческих решений требуется сопоставление результатов банка с рыночными бенчмарками. Т1 Иннотех разработала для этих целей платформу ОРИКС. «Мы видим запрос финрынка на сравнительную аналитику по операционному риску, поскольку, чтобы получить объективную информацию о потерях, необходимо сопоставить собственные показатели с уровнем по отрасли. Такой продвинутый подход позволяет организациям не только оценивать эффективность системы риск-контроля, но и делает их продукты и сервисы более защищенными», ‒ отметил первый заместитель генерального директора Холдинга Т1, генеральный директор Т1 Иннотех Дмитрий Харитонов. По его словам, чтобы у банков была возможность конфиденциально делиться внутренней статистикой друг с другом, совместно с профессиональным риск-сообществом, в Т1 разработали систему ОРИКС, где и реализовали такую возможность. «Обеспечение безопасности чувствительных данных, загружаемых в систему, и их анонимизация были приоритетной задачей Т1 Иннотех, которую нам удалось успешно выполнить», – добавил Харитонов.

Сейчас на платформе ОРИКС доступны данные о потерях десяти банков за шесть кварталов, начиная с четвертого квартала 2022 г. Возможности для анализа подобной информации появились после внедрения Банком России обязательной формы 0409106, в которой агрегировано собраны потери от операционного риска в необходимых аналитических разрезах, в том числе по сумме и по количеству инцидентов. Отчитываться в таком формате все банки обязаны ежеквартально с 2023 г.

Удачные обстоятельства

Согласно отчету Т1 Иннотех, крупнейшие мировые банки имеют показатели потерь в два раза хуже российских (0,45%): в 2023 г. они теряли почти 1% от операционного дохода, а в 2022 г. показатель достигал 1,58%, в то время как ранее превышал 2%.

Различия в уровнях потерь международных и российских банков отчасти объясняются разным профилем рисков. В зарубежных банках ущерб может быть результатом крупных регуляторных штрафов и судебных исков, которые в российской практике существенно ниже. В то же время рентабельность банковского бизнеса в РФ выше, чем на европейском или американском рынках, поэтому на фоне большего объема дохода потери дают относительно низкий показатель операционного риска.

Суммарные прямые потери банков, которые анонимно поделились своими данными на платформе, оцениваются в 20 млрд руб., а с учетом возмещения объем сокращается до 9,3 млрд руб. Данный вид потерь представляет собой дополнительные расходы банков и снижает их прибыль. Помимо прямых потерь, в системе ОРИКС имеется статистика по другим негативным последствиям, к которым поможет привести реализация операционного риска. Например, объем косвенных потерь, указывающих на недополученный доход, по десяти банкам оценивается в 4,7 млрд руб. Еще 10,9 млрд руб. приходятся на потери клиентов, не компенсированные банками. В 43,7 млрд руб. оцениваются потенциальные, или нереализованные, потери без влияния на прибыль. Это могут быть крупные ошибки, по которым удалось предотвратить убытки, или предъявленные иски, а также другие события с оценочным ущербом. В 2022 г. объем потенциальных потерь достигал 160 млрд руб. по всем банкам ‒ участникам платформы ОРИКС. Проведенный анализ Т1 Иннотех показывает, что объем непрямых потерь, которые регистрируют банки, в среднем в три раза больше суммы выявленных прямых потерь.

Начальник департамента операционных рисков Газпромбанка Вадим Ситосенко подтверждает, что непрямые потери по событиям операционного риска в банке несколько превышают объем прямых потерь, что обусловлено в том числе регистрируемыми потенциальными потерями. «Условно, если против банка подан судебный иск, который банк выигрывает, то прямых потерь мы не несем, однако сумма этого иска регистрируется как непрямые (потенциальные) потери», – объясняет он. Ситосенко также подтверждает, что в абсолютном исчислении потери Газпромбанка по событиям операционного риска за 2023 г. незначительно превышают потери 2022 г., но в связи с ростом доходности банк, как и другие участники рынка, фиксирует снижение потерь в относительных величинах.

В ВТБ считают, что фиксировать тренд на сокращение уровня потерь российских банков по отношению к доходам за 2023 г. пока преждевременно. «Действительно, 2023 г. был для банковской системы более удачным как в части роста доходов, так и в части снижения потерь от операционного риска. Но каждый год приносит банкам новые риски. И если удастся удерживать, а еще лучше снижать уровень потерь на протяжении нескольких лет подряд, то можно говорить о том, что рынок эффективно справляется с новыми вызовами», ‒ полагает представитель банка.

Руководитель департамента интегрированного риск-менеджмента Альфа-Банка Сергей Волчек сообщил, что темпы роста бизнеса существенно опережают рост объема потерь. При этом он отметил, что, безусловно, банковскому сообществу необходимы инструменты для сравнения себя с другими игроками на рынке, однако нельзя забывать, что из-за различной методологии прямое сопоставление показателей может быть не очень информативным. «При подобном сравнении в первую очередь следует учитывать соизмеримость организаций (например с точки зрения того же объема бизнеса), а также иметь возможность глубже проанализировать причины расхождений. Именно результаты глубокого анализа причин расхождений и методологии могут помочь усовершенствовать систему управления операционным риском в конкретной кредитной организации», ‒ подчеркнул риск-менеджер.

Карта потерь

В среднем банкам ‒ участникам ОРИКС удается возместить 47% первоначального объема прямых потерь. Однако уровень возмещения по типам событий существенно отличается: максимальный возврат средств возможен при выявлении сбоев в работе систем и оборудования, что часто связано с техническими недостатками банкоматов. В итоге доля сбоев и ошибок ИТ-систем в чистых потерях составляет 2,1% (в других странах порядка 5% потерь) вместо 15% по первоначальным прямым потерям до вычета возмещений.

Существенно меньшая доля возврата потерь в категории внутреннего мошенничества (16%) и ущерба материальным активам (17%). Самая «невозмещаемая» категория риска – внешнее мошенничество. Она формирует более половины чистых потерь, по данным исследования, при этом значительная часть мошенничеств связана с розничным кредитованием. Итоговый вклад данного сегмента в суммарные убытки банков от операционного риска составляет 45%.

Аналитические инструменты позволяют оценить вероятность наступления негативных событий и спрогнозировать потенциальные потери. Такие данные необходимы, чтобы сформировать риск-стратегию на будущие периоды.

Российские банки в большинстве своем готовы работать с внешними данными, однако собственных инструментов у них недостаточно, признают участники рынка. По словам Ситосенко, Газпромбанк всесторонне анализирует данные по операционному риску – как внутренние, так и по отрасли. При этом в банке заинтересованы в развитии доступных инструментов анализа и сопоставления собственного профиля рисков с рыночным. «Это позволяет увидеть наши сильные стороны и области, нуждающиеся в усилении по сравнению с другими банками, и анализировать потенциальную подверженность банка новым рискам», – говорит Ситосенко.

Представитель банка ВТБ указывает, что информированность и своевременная реакция на рыночные тренды позволяют компании повышать безопасность продуктов и конкурентоспособность. «Поскольку эффективность работы системы управления операционными рисками банка лишь частично отражается в его финансовых показателях и публичных источниках информации, мы приветствуем и поддерживаем появление сервисов обезличенного (конфиденциального) сравнительного анализа на российском рынке, таких как ОРИКС», ‒ отметил член правления ВТБ Максим Кондратенко.

Информация о рисках дает возможность увидеть, где именно банк несет потери, в каких продуктах и бизнес-процессах, спрогнозировать величину этих потерь в будущем, например с учетом планируемого роста бизнеса. «На этих данных можно принять решение, являются ли прогнозные значения потерь допустимыми либо требуется внедрение дополнительных мер по снижению рисков. В целом отмечу, что управление риском всегда начинается с его идентификации и оценки», – констатирует Ситосенко.