Приготовились к оттоку

На 1 марта скорректированный по методике «Эксперт РА» норматив текущей ликвидности Н3, отражающий риск потери банком платежеспособности в течение 30 дней, находится на критически низком уровне менее 50% у шести из 100 крупнейших банков, посчитали аналитики агентства. А всего банков, которые по этому показателю в зоне риска, набралось 55 против 42 месяцем ранее.

Норматив Н3 - отношение активов, которые банк может реализовать в течение 30 дней, к обязательствам банка, которые он должен исполнить или у него могут потребовать исполнить за это время. ЦБ установил минимальное значение этого норматива на уровне 50%, но «Эксперт РА» при расчете чувствительности банка к оттоку средств увеличивает обязательства на 10% от объема клиентских средств срочностью свыше 30 дней. Это дает более достоверную картину, считают аналитики агентства, потому что фактически банки вынуждены на случай досрочного изъятия части длинных депозитов поддерживать избыточную «подушку ликвидности» под обязательства срочностью свыше 30 дней. В качестве примера пассивов с высоким риском оттока аналитики «Эксперт РА» приводят вклады физлиц с возможностью досрочного изъятия без потери процентов.

Поведение вкладчиков в конце 2013 - начале 2014 г. вынудило небольшие банки с избытком запастись деньгами. Нормативы мгновенной и текущей ликвидности выполняются со значительным запасом (см. таблицу).

Однако число банков в зоне риска по методике «Эксперт РА» растет. На 1 марта их оказалось 55, в том числе шесть из сотни крупнейших: Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), Московский индустриальный банк (МИнБ), Инвестторгбанк, Фондсервисбанк, Балтинвестбанк и «Таврический». Их запас ликвидности, по мнению «Эксперт РА», не компенсирует возможное досрочное изъятие длинных пассивов. Месяц назад банков с низким Н3 было 42, а 1 октября - 36, в том числе три из топ-100. Среди них лишившийся в декабре лицензии Инвестбанк.

Из банков с низким скорректированным Н3 на 1 февраля три остались без лицензий. Это «Сберкред банк» (47,9%), «Монолит» (45%) и «Мой банк. Ипотека» (18,5%), который ЦБ долго пытался спасти, но вчера все же лишил лицензии.

Банкиры считают требования «Эксперт РА» слишком строгими.

Банки в своих расчетах опираются на методики ЦБ, говорит директор департамента управления ресурсами Инвестторгбанка Олег Тежельников. В его банке Н3 на 1 февраля составлял 56,6%, на 1 марта - 53,9%. «Мы регулярно проводим стресс-тесты и чувствуем себя вполне уверенно», - говорит Тежельников. МИнБ выполняет все нормативы ликвидности, утвержденные регулятором, сказал вице-президент Александр Новиков. Он не ожидает существенного оттока вкладов.

Вопрос, где взять ликвидность, сейчас занимает большинство банкиров, на дефицит ликвидности влияют и события на Украине, признает Тежельников. Его рецепт - сокращение кредитования и наращивание депозитного портфеля, «хотя это и непросто». Рынок рассчитывает и на поддержку государства, добавляет банкир.

Президент УБРиР Антон Соловьев не видит рисков для своего банка и критикует методику «Эксперт РА»: грубо оценивая риск в 10% от обязательств, аналитики не учитывают особенностей структуры пассивов конкретного банка. По словам Соловьева, даже с учетом обязательств по репо банк без труда удерживает Н3 на уровне 55-60% и этого «более чем достаточно».

Соловьев считает, что процесс оттока депозитов, носивший взрывной характер в конце прошлого - начале этого года, сейчас завершен. «Клиенты заложились на худшие варианты, и от этого выиграли лидирующие в своих «домашних» регионах банки. В УБРиР, к примеру, за февраль сумма пополнения депозитов физлиц увеличилась на 3%», - говорит он.

В Фондсервисбанке, Балтинвестбанке и банке «Таврический» комментарии получить не удалось.

Учесть все нюансы структуры пассивной базы по публичным формам отчетности невозможно, 10% - это усредненный показатель, признает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков.

«Эксперт РА» ожидает, что напряженная ситуация с ликвидностью сохранится до конца года. Переток средств в госбанки продолжится, и небольшим частным банкам придется и дальше поддерживать избыточный запас ликвидности в ущерб прибыльности. Профили фондирования ряда небольших и средних банков в этом году могут ухудшиться, отмечали в недавнем обзоре аналитики S&P, не исключая негативных рейтинговых действий в отношении их.