Финансовые стартапы научились зарабатывать на активной аудитории Twitter
Они предсказывают курсы акций и рейтинги политиков, анализируя эмоциональный настрой записей
Очередной черный понедельник, 24 августа, заставил финансистов понервничать. Второй и третий по величине фондовые рынки мира – китайский и японский – упали на 8 и 6% соответственно. Следом стали падать котировки в Европе. Перед открытием торгов на Уолл-стрит некоторые мудрецы предрекали, что и здесь будет нелегкий день. Но клиенты iSentium – около дюжины хедж-фондов – сохраняли спокойствие. По данным этой аналитической платформы, основывающейся на анализе записей в Twitter, индекс S&P 500 должен был вырасти, несмотря на утренние проблемы. Программа проанализировала стиль высказываний сотен тысяч твитов, авторы которых имеют отношение к фондовому рынку, и сделала вывод, что 24 августа на рынке будут царить скорее позитивные, нежели негативные настроения. Инвесторам было рекомендовано покупать депозитарные расписки S&P 500.
Гендиректор и крупнейший инвестор в iSentium Гаутам Састри, прислушиваясь к рекомендациям своего стартапа, каждое утро в 9.31 продает или покупает акции, а за несколько минут до закрытия делает обратную операцию. К середине августа, по его словам, у него получилось 17% дохода в годовом исчислении. Это где-то в 12 раз лучше индекса S&P. В черный понедельник он увеличил свой капитал на 2,5%. «С какой-то точки зрения это самая дурацкая стратегия. Но она работает», – не перестает удивляться Састри. Его стартап не назовешь особо большим: 13 сотрудников и оборот порядка $1,8 млн в этом году.
Састри не одинок. Шесть лет назад трое однокурсников Йельского университета основали компанию Datamir, которая ищет в твитах важную для трейдеров, журналистов и госагентств информацию. Примерно в то же время бывшие топ-менеджеры Thomson Reuters создали агентство Selerity, которое также ищет новости, оказывающие влияние на рынок. В апреле агентство опубликовало твит с информацией о плохих квартальных показателях Twitter до официального объявления отчетности, обвалив котировки компании более чем на 18%. Свои проекты по фильтрации информации из Twitter и StockTwits открыли даже Bloomberg и Thomson Reuters.
Как говорит глава Twitter по финансовым продуктам Стивен Морзе, вокруг мессенджера сложились все компоненты, необходимые для быстро развивающейся экосистемы. Первой волной толкователей твитов были сами хедж-фонды и алгоритмические трейдеры, вспоминает он. Теперь обработкой информации занимаются отдельные проекты вроде iSentium.
Ценой в $12 млрд
В недавнем отчете компании по анализу данных соцсетей Gnip отмечается, что финансовая индустрия медленнее других осознает всю силу социальных медиа. То, что твиты могут двигать рынки, трейдеры поняли только два года назад, когда инвестор-активист Карл Айкан написал, что считает, что акции Apple вернутся к цене $700. Акции корпорации выросли на 5%, капитализация увеличилась почти на $12 млрд.
Поначалу потенциальные клиенты iSentium, вспоминает Боб Руло из Монреаля, один из первых инвесторов в стартап, говорили, что рынок хаотичен и что нет ни единого шанса, что замысел iSentium сработает. Но, когда стартап поддержали такие уолл-стритовские гуру, как экс-президент хедж-фонда Apollo Global Management Марк Шпилькер, интерес клиентов вырос. Операционный директор Самир Гупта, которого переманили из JPMorgan Chase в iSentium в прошлом году, предрекает, что уже вскоре стартап станет прибыльным.
Састри – серийный предприниматель. Состояние он сколотил на продаже компьютерного «железа». Ядро программы iSentium – запатентованная технология языкового анализа, разработанная лингвистами, которая оценивает эмоциональный окрас каждого твита. На основе этого делается вывод о настроениях рынка. Система далека от идеала. Так что iSentium наняла штатных сотрудников, которые в ручном режиме просматривают отобранные в случайном порядке твиты о 8500 ценных бумагах и индексах. В четырех случаях из пяти выводы системы об эмоциях автора подтверждаются, говорит Састри. Машина дает сбой, если натыкается на сарказм, языковые нюансы, двусмысленности и просто спам. Принцип iSentium в корне отличается от технического анализа, лежащего в основе многих рыночных прогнозов, говорит Састри: «Они берут то, что уже произошло, скажем, котировки, и считают, что на основе этого можно сделать вывод на будущее».
Састри вырос в индийском Хайдарабаде, а в США приехал в начале 1980-х стажироваться в сейсмической лаборатории Университета Хьюстона. Его работы по сейсморазведке месторождений газа и нефти привлекли внимание военных, и Састри позвали работать на военно-морскую базу США в Австралии. Там с помощью его разработок пытались обнаружить российские подлодки. Затем Састри трудился в корпорации NEC, после чего основал свой бизнес – Maximum Throughput, который поставлял серверы клиентам от ядерной лаборатории в Лос-Аламосе до онлайн-казино Goldenpalace.com. Следующим бизнесом стала Terrascale Technologies, которая предлагала облако для хранения данных «тем, кого опасается Эдвард Сноуден, – они анализируют тексты, считая, что на их основе могут определить намерения людей и предсказать их действия». Через пару лет, в 2006 г., Састри продал этот стартап.
Вырученные средства были вложены в монреальский стартап Keenkong. Он сканировал блоги, чтобы определить эффективность маркетинговых трат компаний. Через два года Састри решил перепрофилировать этот неудачный проект и разогнал почти всех сотрудников, но не тронул никого из команды лингвистов. Их он перебросил на работу над следующей задумкой – биржевым анализом. Компанию переименовали в iSentium. Сейчас она развивает и другие направления анализа. Например, делает выводы о политических предпочтениях в регионе. Эту информацию Састри хочет продавать партиям и новостным агентствам. «Политики сродни ценным бумагам, – говорит он. – Их значимость растет или падает под влиянием тех же факторов, что и цена акций, – представлений людей, степени доверия, тренда».
FT, 2.09.2015, Антон Осипов