ЦБ допустил смягчение концепции регулирования банковских экосистем

Банк России, собрав мнения кредитных организаций, рассматривает послабления и уточнения к концепции регулирования экосистем в стране, представленной в июне этого года, рассказал директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов во время форума Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Банковская система России: обеспечение доступности услуг и ресурсов в условиях возрастающих рисков».

Ранее регулятор предложил ввести понятие иммобилизованных активов (ИА), в которые войдут и экосистемы. Туда же отнесут материальное имущество (вложения в IT-инфраструктуру, недвижимость, транспорт) и нематериальные активы (дата-сеты, программное обеспечение, интеллектуальные права, бренд). Лимит вложений в ИА может быть ограничен 30% от регулятивного капитала — это так называемый риск-чувствительный лимит (РЧЛ). Разным группам активов будет присваиваться коэффициент иммобилизации (КИ) от 1 до 5 для расчета вычета из капитала — на него умножат стоимость непрофильного актива. Если лимит превышен, то «лишние» активы нужно будет либо покрыть капиталом, либо продать.

ЦБ планирует увеличить срок владения активом, полученным по отступному, после которого к таковому будет применяться повышенный КИ, говорилось на слайде Данилова. «Первое — это в отношении увеличения срока по активам, которые были получены банками по отступному. Мы предполагали, что там до трех лет, но вот сейчас думаем это увеличить», — сказал он.

Также ЦБ теперь рассматривает возможность вычета по РЧЛ не по среднему КИ, как предполагалось ранее, а по наибольшему. Ранее регулятор полагал, что после вычета пропорционально уменьшаются активы, взвешенные по риску, (АВР) по ИА. 

«Там была механика вычета довольно жесткая по сути, которая предполагала, что вычет будет пропорционально вот этому так называемому коэффициенту иммобилизации работать. Но банки обратили внимание, что возникает некий математический арбитраж, что технически выгоднее списать какой-то актив вот из этой группы иммобилизованных активов, чем попасть под этот вычет. Вот это мы убрали, сейчас такого не будет происходить», — пояснил Данилов. 

Также ЦБ хочет облегчить подходы в части сделок долевого участия с низким потенциалом регулярного арбитража, говорится в презентации. Подробности этого пункта директор департамента не уточнил. Все изменения регулятор изложит в докладе, публикация которого запланирована на ближайшие дни.

В то же время Данилов напомнил, что до пандемии регулятор рассматривал возможность повышения надбавок для особо крупных системно значимых кредитных организаций. Ту же меру ЦБ может реализовать в отношении банков, строящих экосистемы. 

«Напомню, что мы там тоже закладывали идею, что те банки, которые несут повышенные системные риски именно с точки зрения того, что они экосистемные… Может быть, они не очень большие по размеру, но с точки зрения своих взаимосвязей экосистемных они представляют большой размер. Для них тоже можно будет устанавливать дополнительную надбавку, чтоб эти риски купировать», — сказал он. 

ЦБ заявил о планах по введению регулирования экосистем в апреле этого года. Регулятор пояснил, что неконтролируемое развитие экосистем на базе банков может стать угрозой для кредиторов и вкладчиков, финансовой стабильности, а также спровоцировать рост и без того высокой доли активов, не имеющих требований по возврату на капитал. Данилов уточнил, что обследование идеи продлится до конца этого года, а в следующем начнется «серьезная нормотворческая работа».