ЦБ описал принцип работы нового фонда поддержки банков

Банк России планирует запустить с 2026 г. фонд поддержки банковского сектора (ФПБС) с целевым капиталом 500 млрд руб., говорится в докладе о регулировании концентрации кредитных рисков. С помощью такого фонда регулятор надеется контролировать и покрывать существующие избыточные кредитные риски в секторе, способствуя их постепенному снижению.

Источниками наполнения ФПБС будут отчисления банков за попадание в вводимую ЦБ «оранжевую зону» (она даст возможность в определенных границах превышать норматив концентрации) и плата за поручительства, предоставляемые самим фондом, говорится в докладе. Кроме того, в качестве дополнительного источника может выступать перевод в него части средств из фонда обязательного страхования вкладов (ФОСВ).

Покрывать риски планируется за счет выдачи банкам поручительств за их крупных заемщиков с высоким рейтингом, по которым нормативы концентрации Н6.1 и Н30.1 достигли верхней границы «оранжевой зоны».

Норматив Н6 уже существует — он ограничивает риски в отношении одного заемщика (группы) и рассчитывается как отношение всех его обязательств перед банком за вычетом резерва и с учетом коэффициента риска к совокупному капиталу. Предельное значение Н6 – 25% капитала. Норматив Н30 — новый и будет применяться для системно значимых кредитных организаций (СЗКО, их 13) на консолидированной основе. Он является адаптацией стандарта базельского large еxposure (LEX) и ограничивает риск кредитной концентрации на контрагента (группу связанных) в размере 25% от основного капитала.

Нормативы Н6.1 и Н30.1 также новые и будут отражать «оранжевую зону» – выхождение за границу нормы в пределах от 25 до 40% капитала. Нахождение в ней обернется для банка повышенными отчислениями в фонд страхования. При попадании в «оранжевую зону» сразу по нескольким нормативам банк будет платить повышенные взносы только по максимальному нарушению. Ставка отчислений в фонд страхования может составить около 1,5–2,5% годовых от размера превышения риска. Новые нормативы будут вводится ЦБ постепенно, начиная с 2024 г.

Но задолженность, обеспеченная поручительством ФПБС, не будет включаться в расчет нормативов концентрации, говорится в докладе. Также ЦБ планирует снизить риск-вес по такой экспозиции на заемщика до 20% для расчета норматива достаточности собственных средств Н1.0 и учитывать поручительство фонда как обеспечение I категории качества для расчета резервов.

Пока регулятор рассчитывает целевой объем капитала ФПБС на уровне около 500 млрд руб. Если в фонд будет ежегодно направляться по 30–50 млрд руб., то при отсутствии случаев дефолта крупных компаний в нем накопится порядка 150–250 млрд руб. собственного капитала к концу 2030 г., посчитал ЦБ. Потенциально, при целевом размере 500 млрд руб. ФПБС мог бы покрывать до 10 экспозиций на крупных заемщиков на сумму около 500 млрд руб. каждая, отмечается в докладе.

В перспективе средства в фонде можно будет использовать на цели повышения устойчивости банковской системы за счет механизма ранней докапитализации кредитных организаций в стрессовых ситуациях, говорится в докладе. Это в итоге снизит нагрузку на ФОСВ и участников рынка, полагает ЦБ.

Также для обеспечения финансовой устойчивости фонда ЦБ предлагает предусмотреть требования по диверсификации его активов, то есть отраслевые и индивидуальные лимиты риска по поручительствам ФПБС. Фонд будет гарантировать до 50% экспозиции банка на заемщика, говорится в докладе.

Для соблюдающих регуляторные нормы банков не произойдет увеличения финансовой нагрузки в связи с их участием в системе страхования вкладов, считает ЦБ. При этом регулятор уверен, что за счет фонда будет обеспечен быстрый запуск механизма гарантий и произойдет снижение риска концентрации у банков, достигших верхней границы «оранжевой зоны».

Поскольку фонд сможет выдавать поручительства только по обязательствам высоконадежных заемщиков и будет пополняться, ЦБ рассчитывает, что его риски будут ограниченными и управляемыми. В случае временных гэпов возможно предоставление фонду со стороны Банка России кредитных средств (с последующим возмещением задолженности за счет взносов) по аналогии с тем, как это сделано в случае с ФОСВ, отмечается в докладе.

ЦБ понимает, что такой подход может быть подвергнут критике, но возражает, что гарантии будут предоставляться на платной основе и по ставке выше рынка. Это означает, что банки с повышенной концентрацией не смогут на этом зарабатывать, констатирует регулятор. Более того, в ЦБ ожидают отрицательную доходность по таким превышениям, что будет способствовать более справедливому ценообразованию по кредитам и облигациям для всех рыночных участников.

В этом году ЦБ намерен утвердить концепцию текущих изменений, в том числе отразить в законодательстве создание и функционирование ФПБС, возможность использования средств ФОСВ для пополнения фонда (если такой вариант будет поддержан), а также регламент взаимоотношения между ним и ЦБ. И уже в следующем году будут вноситься изменения в действующее законодательство, чтобы закон заработал уже с 2026 г. 

ФПБС может стать одним из способов перераспределения риска концентрации и действительно снизит его влияние на отдельных кредиторов, считает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Потому что существующие методы снижения концентрации, в частности, через синдицированное кредитование, пока не нашли популярности у рынка и не позволили их снизить, поясняет он.

Создание фонда поддержки банковского сектора для снижения системных рисков выглядит как оправданная мера, согласен заместитель генерального директора – директор по рейтинговой деятельности «Эксперт РА» Александр Сараев. По его словам, в нынешних условиях ключевым источником для финансирования крупного бизнеса являются заимствования от российских банков. Но небольшие кредитные организации не могут выдавать столь крупные по объему кредиты из-за относительно небольшого размера капитала, отмечает он, поэтому вся нагрузка по рефинансированию во многом легла на плечи крупнейших федеральных игроков. При этом даже при высоком кредитном качестве крупного бизнеса чрезмерная концентрация банков на заемщиках несет повышенные риски потенциальных потерь, говорит Сараев.