Запас покрытия банками денег клиентов упал до минимальных значений

Запас рублевых ликвидных активов российских банков на конец сентября составлял около 15,7 трлн руб. и упал за месяц на 1,2 трлн руб., или на 7,1%, – главным образом из-за снижения на 1 трлн руб. средств в Банке России в условиях расширения кредитования и умеренного притока клиентских денег, пишет ЦБ в обзоре о развитии сектора.

Объема рублевой ликвидности банков сейчас достаточно для покрытия 19% средств всех клиентов (43% рублевых пассивов населения), тогда как еще на 1 января показатель составлял 26%. Уровень покрытия в 19% без учета поддержки ЦБ сейчас минимальный за два года – даже в кризисном 2022 г., исходя из данных на графиках регулятора, он не опускался ниже 21%.

У ЦБ вдобавок к 15,7 трлн руб. банки могут привлечь для покрытия еще 9,9 трлн руб. (12% средств клиентов) под залог нерыночных активов. Таким образом, по подсчетам регулятора, доступные источники рублевой ликвидности в сентябре покрывали около 31% средств клиентов в рублях против 39% на начало года.

Гораздо большее снижение запаса ликвидности наблюдалось в банковском секторе в марте – ее объем сократился сразу на 2,3 трлн руб. (12,3%) до 16,6 трлн руб. Но тогда ЦБ оценивал эту сумму как адекватную, поскольку доступные источники рублевой ликвидности покрывали до 35% средств клиентов (или 22% без поддержки регулятора).

Сам запас ликвидности распределен по сектору неравномерно. У некоторых банков покрытие средств клиентов высоколиквидными активами (те, которые можно максимально быстро конвертировать в безналичные средства и денежную наличность) находятся ниже 20%. К примеру, у банков, на которые приходится 33% активов, покрытие клиентских средств высоколиквидными активами составляет до 10%, у игроков с 43% в активах – от 10 до 20%.

В ЦБ считают, что банки должны снижать риски потери ликвидности за счет наращивания высоколиквидных активов и улучшения структуры привлеченных средств и постепенно выходить из регуляторных послаблений.

Пока же банки предпочитают поддерживать темпы кредитного роста, а не формировать дополнительный буфер ликвидности, обращает внимание ЦБ: в сентябре рынок выдал рекордный объем ипотеки на 955 млрд руб. (портфель вырос на 3,7%). Население деньги в банки несет не с такой же скоростью и в основном на короткие вклады до шести месяцев. За первый месяц осени средства граждан увеличились на 1%, или на 488 млрд руб., достигнув 40,9 трлн руб. Рублевые средства компаний выросли 199 млрд руб., или 0,5%.

Зато запас валютной ликвидности в сентябре немного вырос – до $53,3 млрд (0,3%), чего достаточно для покрытия около 56% средств клиентов и 29% валютных обязательств (в августе 55 и 29% соответственно).

Практически половину сентября в банковском секторе наблюдался структурный дефицит ликвидности – это ситуация, когда обязательства банков перед ЦБ превышают объем средств, размещенных у регулятора. Последние несколько лет банковский сектор стабильно находится в обратном состоянии – структурном профиците. Три дня в середине месяца дефицит ликвидности превышал 7,5 трлн руб., после чего сектор вернулся в состояние профицита.

С середины октября банки вновь начали активно занимать у ЦБ, в результате чего сектор снова перешел к структурному дефициту: на 13 октября он достиг 6 трлн руб., но к 20 октября снизился до 1,28 трлн руб. Ростом заимствований у ЦБ банки закладывают дальнейший рост ключевой ставки, писал ранее РБК.