ВТБ из-за санкций получил рекордный убыток

В кризисном 2022 г. чистый убыток всей группы ВТБ достиг 613 млрд руб. по МСФО против 327 млрд руб. прибыли годом ранее. Сам ВТБ получил 757 млрд руб. чистого убытка (938,5 млрд руб. до налогов) по российским стандартам против 186,3 млрд руб. прибыли. Такое расхождение связано с консолидацией банка «ФК Открытие», которая учтена в МСФО. Последний раз антирекорд ВТБ фиксировал в 2009 г., но тогда убыток был существенно ниже – почти 60 млрд руб.

По размеру чистого убытка с группой ВТБ может сравниться только Бинбанк с «Рост банком», когда их забрал на санацию Банк России – в 2017 г. суммарные потери банков составили 614,5 млрд руб. по МСФО.

ВТБ попал под блокирующие санкции в день начала спецоперации, 24 февраля 2022 г., и пострадал от них значительно сильнее, чем другие игроки: бизнес-модель госбанка оказалась гораздо более уязвима к санкционным рискам, говорится в сообщении ВТБ. Это связано с двумя особенностями – историческая специализация на обслуживании внешнеторгового бизнеса, в том числе крупнейших российских экспортеров, и «самый крупный в России корпоративно-инвестиционный бизнес, зависимый от международной финансовой инфраструктуры и ориентированный на работу на глобальных рынках».

К значительным потерям в итоге привело множество факторов: блокировка иностранных активов, выбытие из периметра зарубежных «дочек», затруднения валютных расчетов с заемщиками и клиентами, недоступность рыночных инструментов страхования валютных рисков.

Из чего сложился убыток

Основными слагаемыми убытка группы в 613 млрд руб. стали:

– расходы по операциям с иностранной валютой и драгметаллами (300 млрд руб., здесь и далее до вычета налогов). На фоне введения санкций ВТБ столкнулся с оттоком валюты, необходимостью покупать ее сначала у Банка России, а после блокировки резервов последнего – на открытом рынке, у экспортеров. Санкции, разрыв контрактов по производным финансовым инструментам привели к невозможности хеджировать открытую валютную позицию (ОВП). А отток валюты с необходимостью покупать ее на открытом рынке – к существенному удлинению ОВП в долларах и евро.

– убытки от выбытия «дочек» (229 млрд руб.) из-за утраты контроля над «ВТБ банк Европа» и английского VTB Capital plc;

– cоздание «экстраординарных» резервов под убытки по долговым, прочим финансовым активам и кредитным обязательствам (344 млрд руб.). Всего на резервы группа направила 514,3 млрд против 116 млрд руб. годом ранее;

– убытки от реализации процентного риска (33 млрд руб.) на фоне резкого роста ключевой ставки в конце февраля с 9,5 до 20% – она держалась на этом уровне до 8 апреля.

Основные потери ВТБ отразил в первом полугодии 2022 г. и к IV кварталу группа вернулась к генерации чистой прибыли, говорится в сообщении банка.

Как поработал ВТБ

Чистый процентный доход ВТБ за год вырос наполовину и достиг 321 млрд руб., чистый комиссионный снизился на 7,4% до 147 млрд руб. Чистые операционные доходы составили 1,1 млрд руб. (из-за прочего операционного убытка в размере 467 млрд руб.) – год назад по этой статье банк заработал 823 млрд руб.

Расходы на содержание персонала и административные траты сократились на 8% до 284 млрд руб. Стоимость риска в 2022 г. достигла 2,5%, а чистая процентная маржа – 1,8% на фоне роста стоимости фондирования.

Кредитный портфель группы до вычета резервов составил 17,4 трлн руб., увеличившись за год на 18,1%, или на 4% без учета банка «ФК Открытие». Розничный портфель вырос на 17,5% до 5,6 трлн руб., а корпоративный – на 18,4%, достигнув 11,8 трлн руб. Доля неработающих кредитов не изменилась относительно начала 2022 г. и составила 4,1% от всего портфеля.

Клиентские средства ВТБ в прошлом году выросли на 22,2% до 18,5 трлн руб., или на 6% без учета «ФК Открытие». Средства граждан выросли на 15,5% (7,4 трлн руб.), компаний – на 27,1% (11,1 трлн руб.). В пассивах значительно изменилась валютная структура: доля валюты в совокупных средствах клиентов сократилась с 33% до 12% на 31 декабря 2022 г.

Что происходило с капиталом

За 2022 г. регулятивный капитал (используется для расчетов нормативов) уменьшился на 5,4%, составив 1,7 трлн руб. В структуре регулятивного капитала базовый составлял на начало этого года 1,1 трлн руб. (-11,1%), а основной – 1,5 трлн руб. (-7,3%).

Банк соблюдает нормативы достаточности капитала ЦБ, но два из них – без учета надбавок. На 1 января норматив Н1.0 (общий) был 10,93% (минимально допустимое значение – 8%, а с надбавкой 11,5%), Н1.1 (базовый) – 6,99% (4,5% и 8%), Н1.2 (основной) – 9,55% (6% и 9,5%).

Для пополнения капитала ВТБ запланировал две допэмиссии суммарно на 270 млрд руб. Кроме того, госбанк планирует увеличивать капитал за счет получения чистой прибыли в 2023 г., говорится в его сообщении.

Ожидания от 2023

В 2023 г. ВТБ восстанавливает рентабельность бизнеса. Группа заработала за январь-февраль 91,7 млрд руб. (против 78 млрд руб. чистого убытка год назад) – это соответствует возврату на капитал в размере 36%. По предварительным результатам чистая прибыль за I квартал составила около 140 млрд руб., говорится в сообщении банка.

Чистые процентные доходы за первые два месяца года составили 112,8 млрд руб. (+1,5% год к году). Чистая процентная маржа достигла 3,1%, а стоимость риска снизилась до 0,2% благодаря стабильному качеству портфеля и роспуску резервов на фоне погашений крупных кредитов.

Как поработал сектор

Финансовый результат всего банковского сектора упал за прошлый год в 12 раз в сравнении с 2021 г., до 203 млрд руб., оказавшись на семилетнем минимуме.

Пока что результат ВТБ – худший среди крупных российских банков. Из 13 системно значимых кредитных организаций только Промсвязьбанк, Альфа-банк и «ФК Открытие» не раскрыли свои финансовые результаты за 2022 г. Но бывший руководитель «ФК Открытие» Михаил Задорнов оценивал прибыль банка в 40 млрд руб. – вдвое ниже 2021 г.

Сбербанк, Московский кредитный банк, «Тинькофф», Газпромбанк, Совкомбанк и Росбанк частично раскрыли показатели по МСФО и РСБУ – они сохранили прибыльность, хотя и зафиксировали ее многократное сокращение. При этом чистая прибыль Россельхозбанка выросла за 2022 г. в 1,4 раза, а у «дочек» иностранных банков – Райффайзенбанка и «Юникредит банка» – и вовсе подскочила в четыре раза.