ВТБ оценил регулирование ЦБ экосистем в 500 млрд рублей капитала

Предложенный Банком России вариант регулирования вложений банков в экосистемы и непрофильные активы может стоить ВТБ 500 млрд руб. капитала. Об этом сообщил председатель правления госбанка Андрей Костин на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «Ведомостей».

«Для нас, мы считали, если взять сегодня, как она есть, позицию ЦБ, потребуется чуть ли не полтриллиона рублей, чтобы эти требования выполнять. Это для нас абсолютно убийственная сумма», – признал Костин. Он выразил надежду на то, что c регулятором удастся найти компромисс.

Собственные средства группы ВТБ, по данным МСФО за первое полугодие 2021 г., составляют 2 трлн, основной капитал – 1,6 трлн руб. Таким образом, 500 млрд руб. — это 25% собственных средств и 31% основного капитала. По оценкам агентства Moody's, на середину 2021 г. реально располагаемый капитал (так называемый tangible capital) группы ВТБ составлял 1,3 трлн руб., говорит старший кредитный специалист агентства Ольга Ульянова. Упомянутые 500 млрд руб. составляют уже почти 40% от этой величины.

В июне Банк России представил рынку доклад, где описал свое видение регулирования экосистем и так называемых иммобилизованных активов (ИА) банков. К таким активам ЦБ отнес как материальное имущество (вложения в IT-инфраструктуру, недвижимость, транспорт), так и нематериальные активы (дата-сеты, программное обеспечение, интеллектуальные права, бренд). ЦБ предложил ввести лимит вложений в ИА и ограничить его 30% от капитала: разным группам активов будет присваиваться коэффициент от 1 до 5 для расчета вычета из капитала. Если лимит превышен, то «лишние» активы нужно будет либо покрыть капиталом, либо продать. Логика ЦБ такая: введение нового регулирования даст банкам возможность развивать новые сервисы и инвестировать в адекватном размере, если их вложения в ИА с определенного уровня будут полностью обеспечены деньгами акционеров.

По оценке регулятора, общий размер иммобилизованных активов, которые не имеют требований по возвратности и часто являются неликвидными, составляет уже более 2 трлн руб. При этом они покрыты регуляторным капиталом банков только на 15%. ЦБ считает, что банки смогут без особых потрясений перейти на новое регулирование постепенно – в течение пяти лет. Расчеты ЦБ с учетом достаточно жестких коэффициентов по топ-30 банков показали, что переход на лимит в 30% выполним в этот срок.

После публикации доклада руководители крупных госбанков — председатели правления Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, Газпромбанка и «Открытия» Андрей Акимов и Михаил Задорнов, а также президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский — направили председателю Банка России Эльвире Набиуллиной письмо, в котором предупредили о негативных последствиях для рынка предложенного регулирования, писал РБК. Новым правилам не смогут соответствовать более половины банков, а нагрузка на капитал может привести к сокращению отделений в небольших городах, указывали они.

Из 377 проанализированных банков 190 могут не вписаться в лимит регулятора, предупреждали банкиры. Превышение потребует вычесть из капитала 1,75 трлн руб., что снизит базу, по которой рассчитываются нормативы достаточности. Более 40 банков нарушат минимальный норматив достаточности капитала (Н1.0) в 8%, а еще более 60 не смогут соблюсти норматив с учетом надбавок. Более 5% капитала потеряют 58 банков, большая часть из которых — региональные, предупредили они.

ЦБ с выводами банкиров не согласился, а оценку воздействия назвал некорректной. Для расчета вычета банки использовали неподтвержденные вводные по коэффициентам иммобилизации, которые ЦБ еще намерен калибровать, учитывался базовый капитал вместо общего, расчет сделан в моменте, в то время как регулятор предлагает пятилетний переходный период. Банки также не учли рост капитала и возможность банков снижать концентрацию ИА.

Если банки не смогут конкурировать с нефинансовыми организациями на равных правах, то им останется только функция «высокорискованного и низкомаржинального подкапотного бэка» для хайтек-компаний, говорил ранее первый зампред «Сбера» Лев Хасис. Правда, тогда же он сообщал, что у банка хватит капитала и для него это не проблема. 

На Альфа-банк эти изменения «практически» никак не повлияют, сообщил «Ведомостям» главный финансовый директор банка Алексей Чехлов. Текущий размер капитала Московского кредитного банка позволит выполнить требование ЦБ в случае его законного вступления в силу, сообщил представитель банка. В Газпромбанке, Промсвязьбанке, Совкомбанке и «ФК Открытие» не ответили на запрос.