ЦБ смоделировал сценарий краха «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка

Центробанк оценил, что в случае краха санированных «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка потери экономики составили бы почти 2,6 трлн руб. Такую оценку Банк России привел в своем годовом отчете за 2017 г., указав, что он моделировал сценарии банкротства этих трех банков. На их спасение в общей сложности с учетом предоставления ликвидности и нового капитала он потратил 1,45 трлн руб. – все три банка отправились на санацию силами созданного в прошлом году Центробанком Фонда консолидации банковского сектора.

Считая потери в случае банкротства этих банков, ЦБ учитывал как прямой эффект (когда потери несут кредиторы банка), так и косвенный (когда потери несут уже кредиторы кредиторов). Для расчета прямого эффекта регулятор учитывал, сколько средств кредиторы потеряли бы на счетах в этих банках (за исключением нерезидентов, обязательств по сделкам репо, обеспеченными ликвидными ценными бумагами и др.). В случае если ущерб для непосредственного кредитора становился критическим и приводил к его банкротству, ЦБ считал косвенный эффект, т. е. уже потери контрагентов кредитора.

При этом реальный шок был бы больше, чем подсчеты регулятора, следует из описанной им методики: у ЦБ есть только та информация, которую он получает в рамках текущего надзора за финансовыми организациями, а это ограничивает его возможности анализа «степени шока в отношении кредиторов и определения чувствительности реагирования на него».

ЦБ также утверждает, что санация по старому механизму (с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ) обошлась бы дороже. На 1 января 2018 г. ЦБ предоставил «ФК Открытие» 836,2 млрд руб., из них в виде капитала – 456,2 млрд руб., остальное – на поддержание ликвидности. Если бы санация шла с участием АСВ и предоставлением льготного кредита на 10 лет, то на докапитализацию банка пришлось бы потратить в два раза больше.