Fitch понизило рейтинг Азиатско-Тихоокеанского банка до преддефолтного уровня
Банк поплатился за то, что держал в дочернем «М2М прайвет банке» 6,5 млрд рублей
Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг АТБ до уровня ССС (возможен дефолт. – «Ведомости»). Основная причина – проблемы его дочернего банка «М2М прайвет банк» (М2М), который занимается обслуживанием состоятельных клиентов. С частью из них АТБ, по словам его представителя, ведет переговоры о конвертации средств в капитал, которые рассчитывает завершить на этой неделе. Есть ли среди клиентов согласившиеся на конвертацию, он не раскрывает.
М2М получил предписание о досоздании резервов, исполнение которого ухудшило нормативы достаточности капитала, рассказывал он ранее: «Как следствие, несколько крупных клиентов решили отозвать средства из банка, что вызвало проблемы с ликвидностью».
АТБ держал в своем дочернем банке 6,5 млрд руб. (63% основного капитала), пишет Fitch. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» также понизило 17 ноября рейтинг АТБ до B+, связав это, в первую очередь, c ростом кредитных рисков по межбанковским кредитам М2М, по которым не создано адекватных резервов.
Fitch полагает, что ЦБ наложил ограничения на АТБ в части поддержки ликвидностью дочерней структуры, чтобы защитить его кредитоспособность. ЦБ это не комментирует, в самом АТБ отказались комментировать этот вопрос до восстановления деятельности М2М. «Если клиенты М2М не согласятся на процедуру bail-in, то АТБ может потерять часть из тех 6,5 млрд руб., которые он разместил в «дочке», а это уже создает риск нарушения нормативов самого АТБ», – рассказывает аналитик Fitch Александр Данилов.
За октябрь капитал М2М снизился с 4,1 млрд до 1,1 млрд руб., нормативы достаточности капитала Н1.1 и Н1.2 на 1 ноября составляли 0%, следует из данных ЦБ, Н1.0 – 3,7% при регуляторном минимуме 8%.
Суммарный чистый риск АТБ и M2M по связанным сторонам – это кредиты холдинговой компании (7,5 млрд руб. на конец первого полугодия 2016 г.) и акции золотодобывающей компании (2,1 млрд руб.), которые вместе были равны 88% от основного капитала на консолидированной основе на конец первого полугодия 2016 г., подсчитало Fitch. Большинство этих кредитов являются необеспеченными и выданы для финансирования других бизнесов акционеров, пишет агентство. АТБ контролируют основатели золотодобывающей компании Petropavlovsk: Андрей Вдовин, Питер Хамбро и сын Павла Масловского Алексей (59,1%). По оценкам Fitch, около 70% кредитов в портфеле М2М (портфель на 1 ноября 10,8 млрд руб. – «Ведомости») являются неработающими или реструктурированными. Возвратность кредитного портфеля М2М обеспечена ликвидными залогами, говорит представитель АТБ: в подавляющем большинстве случаев – недвижимостью. М2М пришлось создать значительные резервы в основном по кредитам связанным сторонам, которые, со слов менеджмента, уже сделаны в необходимом объеме», – сказал Данилов.