Убытки заставили банк из топ-100 списать субординированные кредиты

Норматив достаточности базового капитала Росэнергобанка (занимает 92-е место по величине активов в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА») опускался ниже уровня в 5,125% в период с 20 по 27 сентября, сообщил Центробанк. Регуляторный минимум для норматива Н1.1 составляет 4,5%. После такого снижения банк обязан перестать исполнять обязательства по субординированным займам. Росэнергобанк так и поступил, следует из сообщения регулятора, для поддержания нормативов достаточности базового капитала он списал субординированные займы и начисленные по ним проценты на 1,5 млрд руб.

Представитель банка не смог уточнить, до какого уровня и по какой причине снизился норматив достаточности капитала, сказав лишь, что займы были предоставлены акционерами банка. Из данных ЦБ следует, что банк привлекал их в период с декабря 2009 г. по октябрь 2014 г., а в июле 2016 г. они были переоформлены по правилам «Базеля III».

Центробанк впервые сообщил о том, что произошло с капиталом банка на промежуточные даты, да еще и до опубликования отчетности за месяц, указывает аналитик НРА Карина Артемьева.

Среди акционеров Росэнергобанка – 12 граждан, каждый из которых владеет менее чем 10% акций. Пресс-служба банка отказалась связать корреспондента «Ведомостей» с их представителями. В списке акционеров в том числе члены совета директоров Росэнергобанка Лидия Васильева и Борис Штейн.

«В целом реагировать на случай триггера (снижение ниже 5,125%) не обязательно, но в банке было принято решение восстановить уровень достаточности капитала», – указали в пресс-службе банка. У него, по данным отчетности, на 1 сентября действительно большая разница между уровнем достаточности базового и основного капитала – 5,17 и 14,78% соответственно.

В сентябре Moody’s изменило прогноз по Росэнергобанку со стабильного на негативный, после того как изучило данные его отчетности за 2015 и 2016 годы. У банка резко выросла доля реструктурированных кредитов от кредитного портфеля – с 3,7 в конце 2014 г. до 27% к концу прошлого года. Агентство считает, что без пересмотра условий кредиты были бы просрочены.

«Любые убытки банков прежде всего абсорбируются за счет их базового капитала, и, насколько нам известно от руководства Росэнергобанка, уже был запущен процесс конвертации субординированных обязательств на сумму около 760 млн руб. в базовый капитал», – говорит аналитик Moody’s Ольга Ульянова. Это длительная процедура, указывает она, по всей видимости, в какой-то момент возникли непредвиденные убытки, «продавившие» соответствующий коэффициент ниже заданного уровня, что и явилось триггером для задействования регулятором механизма принудительного списания задолженности банка по субордам. Н1.1 банка к этому моменту уже колебался рядом с критической отметкой в 5,125%, добавляет Ульянова. «По сути, это та же докапитализация банка», – резюмировала она.

Столь значимые убытки, одномоментно оказавшие существенное воздействие на капитал, Росэнергобанк мог получить из-за кредитных потерь по ряду крупных реструктурированных ссуд, по которым он был склонен до сих пор поддерживать умеренный уровень резервирования, полагает Ульянова. «В сентябре мы уже указывали, что уровень резервирования банка по реструктурированным кредитам представляется нам недостаточно консервативным», – заключила она.

Основным источником фондирования банка (60%) являются депозиты населения, их размер – 35 млрд руб.

Исправленная версия. Первоначальный опубликованный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия)