Пять из восьми крупнейших банков США перепишут «завещания»

Пять из восьми крупнейших банков США перепишут планы на случай банкротства - неудачниками оказались JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America (BofA), Bank of New York Mellon и State Street, сообщают WSJ и FT.

Федеральная резервная система (ФРС) и Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) сочли, что представленные им планы не соответствуют требованиям закона Додда – Фрэнка. Этот закон был принят в 2010 г., чтобы предотвратить повторение случившегося с Lehman Brothers в 2008 г. Его главное условие – чтобы в «завещаниях» системообразующие банки подробно объяснили, как будут ликвидировать бизнес, не обращаясь за помощью государства.

«В каждом плане [пяти банков] есть недостатки, хотя некоторые из них добились большего прогресса, чем другие, – заявил заместитель председателя FDIC Том Хёниг, – но ни один из них так и не смог доказать свою способность организованно ликвидировать бизнес в случае банкротства». По словам Хёнига, «пока поставленная цель искоренить банки, которые слишком велики, чтобы обанкротиться, и защитить деньги налогоплательщиков США остается не более чем целью».

Недостатки в «завещаниях» были разные. Больше всего регуляторам не понравилось, как банки определяют, когда нужно объявлять о банкротстве, как их стратегия ликвидации бизнеса соотносится с процедурами банкротства, достаточно ли у них ликвидности и как они будут перед банкротством распределять капитал между оставшимися жизнеспособными подразделениями, пишет FT. Новые варианты «завещаний» пять банков должны подготовить к октябрю. Если регуляторам они снова не понравятся, то банки ждут санкции: увеличение норматива достаточности капитала и ограничения роста бизнеса.

По поводу Goldman Sachs и Morgan Stanley мнения регуляторов разделились. «Завещание» Goldman не понравилось FDIC, а «завещание» Morgan Stanley – ФРС. Но поскольку, чтобы заставить банк переделывать документ, необходимо, чтобы оба регулятора его сочли неприемлемым, выполнять работу над ошибками Goldman и Morgan Stanley не придется. Citigroup – единственный из восьми системообразующих банков США, чье «завещание» устроило и ФРС, и FDIC.

Писали «завещания» и «дочки» иностранных банков, включая Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS. Вердикт ФРС и FDIC они должны получить до конца недели, пишет WSJ. Но их проверяют не столь строго, поскольку только летом в США вступает в силу требование к нерезидентам объединить все американские операции в холдинговой компании.

Выявленные недостатки, которые банкам предстоит устранить, – «технические», утверждает и. о. гендиректора Financial Services Form Джон Диари. Financial Services Form – профессиональная организация, объединяющая гендиректоров всех крупных банков США, за исключением Wells Fargo. «Ни одна финансовая компания не должна считаться слишком большой, чтобы обанкротиться», – отмечает он.

Банковские «завещания» – огромные документы, занимающие несколько тысяч страниц. Первый вариант банки подготовили еще в 2014 г., и тогда лишь план Wells Fargo удовлетворил регуляторов. Новые версии «завещаний» были поданы в июле 2015 г., и с тех пор банки ждали ответа регуляторов.

Wells Fargo (крупнейший банк США по капитализации и третий по активам) сообщил, что «огорчен» результатом, но считает мнение регуляторов «конструктивным и ценным». Среди обнаруженных недочетов в нем – вопрос о доступных ликвидных активах.

JPMorgan, по словам его гендиректора Джейми Даймона, тоже огорчен результатами, но готов работать с регуляторами, чтобы подробнее обсудить претензии: «Если другие банки могут написать «завещания», удовлетворяющие регуляторов, я сильно удивлюсь, если мы этого не сможем».

От BofA регуляторы требуют усовершенствовать компьютерные модели и процессы, позволяющие оценить, сколько банку нужно ликвидности, и точнее определить условия, при которых он должен сообщить о банкротстве. У BoNY недостаточно хорошо проанализирована стратегия банкротства, и он не смог убедительно показать регуляторам, как будет упрощать юридическую структуру. У State Street тоже выявлены структурные проблемы, также регуляторам показалась неубедительной оценка капитала, необходимого для ликвидации бизнеса.