Базельский комитет счел, что банковское регулирование в России соответствует его стандартам
Банкиры считают, что получили массу избыточных требований
«Базель» – это инструмент стран с развитыми и связанными друг c другом рынками, а наша банковская система фактически оторвана от мировой, говорит финансовый директор Росгосстрахбанка Борис Гинзбург. По его мнению, внедрение «Базеля» приводит лишь к снижению капитальной базы, и какого-нибудь положительного эффекта от увеличения прозрачности системы не наблюдается. IRB-подход в качестве принципа хорош, считает Гинзбург, но явно не относится к наиболее важным проблемам банковской системы. Примерно как если бы больному с температурой прописывали делать зарядку, приводит он пример.
Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) по итогам проверки признал регулирование в России соответствующим стандартам «Базеля» и поставил наивысшую оценку соответствия, следует из сообщения комитета.
К концу проверки и на основе корректировок требований к капиталу, опубликованных в декабре 2015 г., Россия признана соответствующей минимальным стандартам «Базеля», говорится в релизе.
Суть проверки заключается в том, чтобы оценить, насколько законодательство и регулятивные требования соответствуют базельским нормам, речь не идет о проверке соблюдения «Базеля» самими банками, указывает руководитель рабочей группы по «Базелю III» при Ассоциации российских банков Генрих Пеникас.
БКБН указывает, что дополнительные инициативы ЦБ в банковском регулировании, вступившие в силу в январе 2016 г. (см. врез), повысили уровень соблюдения минимальных стандартов «Базеля». При отсутствии этих реформ заключение было бы менее положительным (цитата по «Интерфаксу»). Многие из документов действительно были приняты ближе к концу года, говорит Пеникас, по некоторым из них есть отсрочка. По его словам, сейчас основная задача – переосмыслить эти документы, понять, как их внедрять и как контролировать их соблюдение.
Спасительная жесткость
Основные изменения вступили в силу с 1 января и коснулись снижения норматива достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 с 10 до 8%, а также норматива достаточности базового капитала Н1.1 с 5 до 4,5%. Вместе с тем регулятор ввел и ряд ужесточений: суверенные евробонды, долги субъектов и требования к ЦБ взвешиваются для расчета норматива достаточности капитала с коэффициентом риска в 100% вместо прежних 50%, это же касается и требований к естественным монополиям. Кроме того, младшие транши ценных бумаг, выпущенных в рамках секьюритизации, стали взвешиваться с коэффициентом в 1250% вместо прежних 150% (100% – для ипотечных бумаг).
Существенных замечаний в документе Базельского комитета нет, а те, что есть, обозначены как «нематериальные», указывает главный бухгалтер «Юникредит банка» Галина Чернышева. Пожалуй, самое критичное из комментариев, по ее словам, – это неприменимость продвинутых подходов по оценке операционного и рыночного рисков. Она указывает, что продвинутый подход по оценке кредитного риска (IRB-подход, основан на внутренних рейтингах) был внедрен одним из положений ЦБ и банки могут получить разрешение регулятора на его использование. Однако, добавляет Чернышева, оценивать на основе внутренних рейтингов операционный и рыночный риск банки сейчас не могут.
В сообщении БКБН говорится, что некоторые требования ЦБ являются даже более жесткими, чем это предусматривают нормы «Базеля». «Этот комментарий относится главным образом к повышенным коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, ипотечным кредитам с повышенным уровнем риска и к повышенным коэффициентам риска для кредитов корпоративным заемщикам с признаками отсутствия реальной деятельности», – пояснил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев. Он напомнил, что базельские требования – это минимальные требования и у национальных регуляторов есть право дополнительно учитывать специфические повышенные риски национальной банковской системы и отражать их в регулировании. По данным видам кредитования регулятор не предполагает никаких послаблений до момента приведения данных сегментов кредитования к стандартному уровню риска, указал Поздышев.
Практически все расхождения между ЦБ и БКБН в оценках российского регулирования удалось устранить, но остались и открытые вопросы, продолжает он. Например, кредитный риск ВЭБа и АСВ в российском регулировании при расчете нормативов достаточности капитала рассматривается как для объектов государственного сектора. Эксперты БКБН отмечают, что данные организации несут риски коммерческого характера, а их обязательства не покрыты явной гарантией государства и это должно быть отражено в стандартном коэффициенте риска в 100% по обязательствам ВЭБа и АСВ, так же как и у корпоративных заемщиков, поясняет Поздышев. Законодательство действительно не содержит норм, явно определяющих, что государство безоговорочно покрывает долговые обязательства этих организаций, тем не менее мы считаем возможным применение льготных коэффициентов риска по обязательствам этих организаций, указывает Поздышев, поскольку ВЭБ действует в рамках закона, определяющего его как банк развития, а АСВ не ведет коммерческой деятельности.
Один из госбанкиров указывает, что, если сравнить заключения комитета для разных стран, можно прийти к выводу, что Россия хотела победить в конкурсе на самые жесткие требования, которых частично предпочли избежать даже регуляторы развитых стран.