Какие выводы сделал ЦБ после краха Пробизнесбанка
Регулятор обяжет банкиров создавать 100%-ный резерв по портфелям ценных бумаг
ЦБ вводит повышенное резервирование по портфелям ценных бумаг банков, которые потенциально могут находиться под обременением. Это следует из опубликованного на сайте ЦБ проекта изменений в указание «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».
ЦБ может отнести ценные бумаги в V категорию качества (подразумевает 100%-ное резервирование), если банк не сможет убедить регулятора в том, что бумаги находятся у него в собственности, хранятся в указанном депозитарии или что в нем учитываются права на эти бумаги.
О том, что ЦБ беспокоила проблема подлинности данных о бумагах, хранящихся в депозитариях (в том числе в иностранных), заявил в субботу на форуме в Сочи зампред ЦБ Василий Поздышев: «Банк России не исключает ужесточения регулирования по ценным бумагам, размещенным в иностранных депозитариях, экспортным аккредитивам, не финансирующим экспортно-импортные операции в РФ, вплоть до введения запретительных коэффициентов риска» (цитата по ТАСС).
Индивидуальный случай
У банка «ФК Открытие» портфель ценных бумаг составляет 491,66 млрд руб., и только 96,7 млрд руб. заложено в сделках репо. У «ХМБ Открытие» портфель составляет 92,5 млрд руб., в сделках репо используется 4,95 млрд руб. Бумаги хранятся в НРД и Euroclear и не находятся под обременением, сообщал ранее представитель группы. Ценные бумаги, не используемые для операций репо, cами по себе не есть что-то подозрительное, здесь нужно рассматривать каждый случай индивидуально, подчеркивает Лопатин: например, бумаги, которые учитываются как удерживаемые до погашения, в принципе не могут оборачиваться.
После отзыва лицензии у Пробизнесбанка (крупнейший банк ФГ «Лайф»), почти половина бумаг которого (20 млрд из 46,2 млрд руб.) находилась под обременением (бумаги хранились в зарубежном депозитарии), ЦБ начал массово проверять портфели ценных бумаг у банков, которые держат бумаги в иностранных депозитариях, рассказывали «Ведомостям» банкиры. Введение повышенного резервирования, видимо, знак недоверия регулятора к тому, что он увидел в ходе проверок, полагает один из них. В текущих условиях у многих игроков есть некоторый соблазн немного приукрасить свою отчетность и ликвидность, поэтому такой мерой ЦБ, возможно, удастся избавиться от недобросовестных игроков, добавляет аналитик S&P Сергей Вороненко.
Банки имеют право держать бумаги в иностранных депозитариях, но ЦБ не может получить данные из такого депозитария без согласия клиента, поэтому часто регулятор просто не может получить подтверждения реальности бумаг, описывает проблему другой банкир.
Зачастую даже крупные банки почти не используют свои ценные бумаги для сделок репо с регулятором, следует из выборки Fitch за восемь месяцев (см. врез). У «Ренессанс кредита» портфель ценных бумаг в 35 млрд руб. вообще не используется в сделках репо. Что подозрительно, указывает аналитик Fitch Антон Лопатин. Представитель банка ранее подтверждал, что весь портфель бумаг находится в иностранном депозитарии, но заверял, что они не обременены и ЦБ не просил перевести их в российский Национальный расчетный депозитарий (НРД). Уточнить, изменилось ли что-то с тех пор, он не смог, заверив, что создавать резервы банку не потребуется.
У подавляющего большинства банков российские бумаги лежат в НРД, которому доверяет ЦБ, замечает Лопатин. Эффект от введения повышенного резервирования для большинства крупных банков должен быть незначительным, хотя на данный момент не совсем понятно, как банк будет доказывать необремененность бумаг, но может распространиться скорее на мелкие банки, у них больше схемотехник, говорит он. Представитель ЦБ в пятницу вечером от комментариев отказался.