Трейдер может получить 380 лет тюрьмы за причастность к обвалу 2010 года

Трейдер Навиндер Сингх Сарао (36 лет) был арестован вчера британскими властями по обвинениям, выдвинутым в США. Минюст США утверждает, что трейдер способствовал обвалу на фондовом рынке США 6 мая 2010 г. (flash crash), когда за несколько минут индекс Dow Jones потерял 600 пунктов. Тогда он за день заработал $879 000, а в 2010-14 гг. – $40 млн. Компания Сарао – Nav Sarao Futures - зарегистрирована в жилом доме в пригороде Лондона неподалеку от Хитроу.

В уголовном иске минюста США говорится, что с помощью автоматизированной программы Сарао манипулировал рынком фьючерсов на чикагской CME. Он делал заказы на продажу контрактов E-mini, привязанных к S&P 500, и мгновенно аннулировал их. Эта стратегия называется спуфингом. США запретили ее в 2010 г. уже после flash crash. Сарао обвиняется в нарушении закона о товарных биржах, который также запрещает манипулирование рынком.

«Нельзя сказать, что кто-то лично вызвал обвал, но действия Сарао способствовали ему», – говорит Айтан Гёлман, директор по надзору Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC). CFTC подала к Сарао гражданский иск.

Во время обвала в мае 2010 г. акции некоторых компаний, включая Accenture и General Electric, дешевели до $0,01, фондовый рынок США за считанные минуты потерял $1 трлн капитализации. Осенью 2010 г. SEC сообщила, что обвалу способствовали действия Waddell & Reed Financial, которая продала $4,1 млрд контрактов E-mini, чем усугубила турбулентность на рынке, и без того неспокойном из-за европейского кризиса.

О действиях Сарао властям сообщил информатор, лично расследовавший причины flash crash (его имя не раскрывается).

6 мая 2010 г. Сарао играл на понижение контрактов E-mini и открыл позиции на $170-200 млн, говорится в иске минюста США. Позже он пытался это скрыть от своего брокера и биржи. Он утверждал, что отменил заказы вручную, без использования специальной программы. «Я просто показывал приятелю, что делают на рынке 24 часа в сутки высокочастотные гики», - говорится в его письме представителям CME, написанном в мае 2010 г.

Британским властям Сарао как-то сообщил, что он – «трейдер старой закалки с прекрасной реакций и умеет действовать быстро».

По данным прокуроров, у Сарао есть офшорная компания в Ангилье, открытая с целью ухода от налогов.

У CME вопросы к Сарао появились еще в 2009 г. В письме от 6 мая 2010 г. биржа просила трейдера подтвердить, что «все его заявки, выставленные перед началом торгов, имели целью совершение сделок». Такое же письмо CME отправила брокеру Сарао. Позже Сарао рассказывал брокеру, что «только что позвонил в CME и сказал им, что они могут поцеловать мою задницу».

Во вторник, когда журналист Bloomberg приехал по адресу, где зарегистрирована компания Сарао, дверь ему никто не открыл. Живущий в соседнем доме Хармеш Джохал рассказал, что в доме проживает «очень приятная семья» и что днем в него заходило очень много людей.

В среду британский суд провел первое заседание по делу Сарао. Трейдер, одетый в желтую толстовку и белые спортивные штаны, подтвердил свою дату рождения и адрес и заявил, что не согласен на экстрадицию, которой требуют власти США.

В США ему должны быть предъявлены обвинения по 22 статьям в мошенничестве и манипулировании рынком. Максимальное наказание может составить 380 лет тюремного заключения.

Использована информация WSJ, FT