Кредитные истории – инструмент для определения финансового здоровья заемщиков

Летом рынок кредитных историй будет отмечать семилетие: 1 июня 2005 г. вступили в силу основные статьи закона «О кредитных историях». В связи с этим правомерен вопрос: оправдал ли закон возлагаемые на него надежды, какие практические выгоды получили участники рынка от его введения? В частности, одним из ожидаемых эффектов было появление дифференцированных ставок по кредитам в зависимости от качества кредитной истории заемщика. Попробуем оценить, достигли ли мы в этом направлении внятных результатов.

Основной целью введения институтов кредитных бюро и в России, и во всем мире считается снижение рисков при кредитовании. Хранилища кредитных историй заемщиков и скоринговые модели позволяют кредитору адекватно оценивать риски выдачи займа. Такие инструменты позволяют снижать просрочку по кредитам и, как следствие, снижается ставка по кредиту.

И действительно, анализ базы кредитных историй заемщиков, накопленных в НБКИ, позволяет оценивать коэффициент просроченной задолженности (КП). То есть соотношение остатка по займам, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, к общему объему выданных кредитов с поправкой на динамику отраслевых показателей банковского сектора. Совокупный КП в IV квартале 2011 г. по четырем видам кредитования (ипотечные, автокредиты, кредитные карты и кредиты на покупку потребительских товаров) составил 4,8% против 6% годом ранее.

Чтобы изучать динамику просрочки по кредитам физическим лицам, НБКИ совместно со своим партнером FICO уже почти три года ведет анализ индекса кредитного здоровья (Russia Consumer Credit Health). Мы установили базовое значение индекса в 100 пунктов по состоянию на июль 2009 г. Тогда доля «плохих» заемщиков среди общего числа была 11,28%. «Плохими» мы считали заемщиков, допустивших просрочку более 60 дней. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение (увеличение) на 20 пунктов соответствует увеличению (уменьшению) доли «плохих» заемщиков в два раза.

Общая тенденция индекса демонстрирует ухудшение кредитного здоровья с октября 2008 г. (индекс равен 114 пунктам) по июль-октябрь 2009 г. (индекс держится на отметке 100 пунктов). Затем кредитное здоровье демонстрирует плавное улучшение, и в июле 2011 г. значение индекса возвращается на отметку 114 пунктов. В январе 2012 г. мы зафиксировали максимум Russia Consumer Credit Health в 115 пунктов.

Кредиторы, следует отметить, чутко реагируют на кредитное здоровье своих заемщиков. По данным Банка России, ставка по кредитам (средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до 1 года) в октябре 2008 г. составляла 14,1% годовых, в январе 2009 г. –17,1%, а в январе 2012 г. – 8,8% годовых. Конечно, меняется и ставка по депозитам, то есть стоимость ресурсной базы. Но разница между этими значениями постепенно снижается: в октябре 2008 г. она составляла 5,7 процентного пункта, в январе 2009 г. – 7,4 п.п., а в январе 2012 г. – 1,9 п.п.

Другими словами, кредиторы видят риск, все более адекватно умеют его оценивать и отражать в параметрах предлагаемых конечному потребителю займов.

Конечно, мы пока видим единичные случаи предложений кредиторами ставок по кредиту в зависимости от кредитной истории заемщика. Обычно в рекламе и тарифах банков публикуется диапазон предлагаемых ставок. Но на практике это означает, что более качественные заемщики получают лучшие условия. При этом надо понимать: не будь конкуренции на рынке, такого снижения мы бы не увидели. Но ведь заслуга кредитных бюро, собственно, и состоит в предложении банкам инструментов оценки заемщика, которые они могут использовать и используют в конкурентной борьбе за заемщиков с различным уровнем риска.

Таким образом, первый этап развития бюро в России, состоявший в накоплении баз, подключении к работе кредитных организаций, формирующих кредитные истории субъектов, перешел в область управления накопленными данными.

Цена вопроса существенна. По данным Банка России на 1 января 2012 г., объем кредитов, выданных банками населению, превышает 5,5 трлн руб. Снижение ставки заимствования по такому портфелю даже на 1 процентный пункт возвращает на потребительский рынок дополнительно 55 млрд руб.

Думаю, если каждый закон будет приносить сопоставимый эффект, Россия гораздо быстрее выйдет в число развитых экономик мира.

Автор - гендиректор Национального бюро кредитных историй.