Власти США подозревают, что в кризис крупные банки пошли на сговор

Расследование минюста США и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) длится уже год. Сначала власти выясняли, не занижали ли банки ставки по заемным средствам во время кризиса. Теперь в этом деле возник новый поворот. Власти подозревают, что действия банков в 2006–2008 гг. были скоординированными. В кризис на балансах банков скопилось большое количество активов, качество которых день ото дня ухудшалось, и вопрос ликвидности стоял остро. Если какой-то банк заимствовал по более высоким ставкам, чем конкуренты, это бы значило, что его положение хуже, чем считается.

Расследование по LIBOR ведут прокуроры минюста, специализирующиеся на картельных сговорах и мошенничестве. Ни минюст, ни SEC расследование не комментируют.

Банки сообщают ставки, по которым они привлекают средства на межбанковском рынке, в 11.00 по лондонскому времени, их собирает и обрабатывает Thomson Reuters. Самые высокие и самые низкие ставки не учитываются, по оставшимся высчитывается среднее значение. Расследование сговора значит, что власти будут пытаться выяснить, была ли договоренность между банками сообщать одинаковые ставки. Около $10 трлн кредитов и $350 трлн деривативов привязано к LIBOR, ставка которого влияет на весь кредитный рынок – от корпоративных ссуд до автокредитов.

По данным WSJ, требование регуляторов представить документы получили крупные банки, в том числе Bank of America, Citigroup и UBS. Сами банки расследование не комментируют. Подобные дела трудно доказать, не имея доказательств в виде электронной переписки или показаний банковских инсайдеров, предупреждают эксперты. Прокуроры будут должны найти свидетелей, которые подтвердят существование такой схемы, либо собрать документы, которые свидетельствуют о сговоре, говорит Джеймс Рил, экс-замруководителя антимонопольного подразделения минюста.

О расследовании стало известно в марте, когда UBS сообщил, что получил требования представить документы от трех регуляторов, проверяющих, «не было ли попыток со стороны UBS, действуя в одиночку или с другими, манипулировать LIBOR».

По словам партнера Mayer Brown Майкла Волкова, расследование может грозить банкам классовыми исками. По антимонопольным делам частные истцы имеют шанс получить тройное возмещение убытков.

В 2008 г. WSJ проанализировала ставки на межбанковском рынке и обнаружила, что иногда банки сообщали очень похожие ставки, хотя финансовые трудности, которые они испытывали, были разные. За первые четыре месяца 2008 г. ставки, которые сообщали банки, расходились на 0,06 процентного пункта. Долларовая LIBOR тогда составляла 3,18%.