Центробанк пытается оценить влияние норм «Базеля III» на капитал банков

ЦБ попросил банки оценить, как введение базельских норм с 2016 г. скажется на их показателях. Соответствующие анкеты регулятор разослал на прошлой неделе (копия есть у «Ведомостей»). Получение анкет подтвердили представители «СМП банка», Альфа-банка, Райффайзенбанка, Московского кредитного банка (МКБ).

В основном регулятор интересуется показателями достаточности капитала (Н1, в том числе нормативами базового и основного капитала – Н1.1 и Н1.2, а кроме того, нормативом достаточности капитала банковской группы – Н20, в том числе Н20.1 и Н20.2). ЦБ также попросил предоставить расчет базового капитала, основного капитала и совокупного с учетом активов, взвешенных по рискам, а также определить влияние изменений на величину рыночного риска. Все эти расчеты банки должны были сделать с учетом предлагаемых ЦБ изменений в рамках «Базеля III».

Так, регулятор попросил банки оценить, как повлияют на их показатели корректировки в положении 395-п «О методике определения величины собственных средств»: исключение из добавочного капитала 50-летних пролонгируемых инструментов, выпущенных после 1 января 2013 г., дисконтирование тех, что были выпущены до 2013 г. (по 10% до 2022 г.); единовременное прекращение признания в капитале привилегированных акций, выпущенных до 1 марта 2015 г. и не соответствующих «Базелю III».

Попросил ЦБ оценить и увеличение коэффициентов риска по ряду активов (см. врез). Эта тема широко обсуждалась банкирами и чиновниками с представителями ЦБ. Банкиров беспокоил рост коэффициентов, по которым будут взвешиваться валютные активы, в частности российские евробонды (100% вместо 0%), требования к монополиям (100%), контрагентам из стран СНГ (150%), вложения в акции нефинансовых компаний (1250%) и проч.

Это повторное анкетирование по более широкому кругу банков, которое ведется для уточнения комплексного влияния на банковскую систему и на отдельные банки всего пакета базельских норм с учетом позиций, достигнутых по Regulatory Consistency Assessment Programme (осуществляется Базельским комитетом банковского надзора) и в процессе совещаний с банками, сообщил в ответ на вопросы «Ведомостей» зампред ЦБ Василий Поздышев. Влияние базельских норм будет понятно после обработки полученных данных.

В середине сентября он оценивал влияние повышенных коэффициентов риска по кредитам естественных монополий и валютной задолженности в 0,4–0,5 п. п., а по отдельным банкам – до 1,14 п. п. С учетом снижения требования по капиталу и внедрения буферов – на 0,7 п. п., говорил Поздышев.

Из тех банков, что предоставили цифры «Ведомостям», нет ни одного, у которого снижение нормативов превысило бы послабление в 2 процентных пункта. В начале октября регулятор объявил о компенсации – параллельно с новыми требованиями норматив достаточности базового и совокупного капитала банков может быть снижен до 4,5 и 8% (сейчас – 5 и 10%).

«У нас показатель Н1 сокращается примерно на 1,5 п. п. Для банка это существенно, но пороговый уровень в 10% мы не нарушаем. А с учетом того, что ЦБ обещает послабление на 2 п. п. до 8%, получается, что по чистой математике для банка это плюс 0,5 п. п.», – говорит финансовый директор одного из средних банков. Представитель банка из топ-30 сообщил, что применение норм «Базеля III» сокращает Н1 банка на 0,7 п. п., по его словам, «это терпимо». «Влияние незначительное, порядка 0,1 п. п.», – говорит начальник управления активами и пассивами Райффайзенбанка Александр Овчинников. Представитель Московского кредитного банка также говорит о незначительном влиянии – давление на Н1 не превышает возможного послабления от регулятора (на 2 п. п.). Представитель Альфа-банка сообщил, что продолжает расчеты.

«В нашем банке по самым пессимистичным подсчетам получается падение Н1 не более чем на 0,5 п. п.», – говорит представитель банка из топ-20, добавляя, что показатели по банкам могут сильно разниться. По его словам, сильнее Н1 снизится у банков, привлекавших рублевое финансирование под валютные активы, например по сделкам репо с ЦБ. «Мы обратили внимание регулятора на тот факт, что в случае введения в действие новых требований значительно сократятся возможности банков по проведению операций репо с ним. Кроме того, ОФЗ станут менее привлекательной инвестицией, а ставки по кредитам как для физических, так и юридических лиц вырастут, что негативно скажется на развитии рынка», – говорит главный бухгалтер «СМП банка» Дмитрий Карпушин.

«Несмотря на то что в России желательно иметь запас по капиталу с учетом более высоких экономических рисков, ЦБ решил пойти на такие послабления, так как большинству банков просто негде взять новый капитал», – считает аналитик Fitch Александр Данилов. Однако частично снижение нормативов будет постепенно компенсировано введением буферов по капиталу (надбавка за системную значимость для крупнейших банков (0,15%), буфер консервации (0,625%) и контрциклический буфер (0,125%). По его словам, привилегированных акций, выпущенных по старым правилам, у банков практически нет, а сделки обратного репо с валютными ценными бумагами (такие, в частности, проводили «ФК Открытие» и МКБ) под повышенные коэффициенты не подпадают.